| Étudiant |
Codirecteur |
Mémoire de maîtrise/M.Sc thesis |
| Alexandre Beaulne, (HEC Montréal, 2009-2012) |
Pierre Laroche |
Managing currency risk: An application of copula-based multivariate dynamic models
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| Mouhamed El Moctar Diop, (HEC Montréal, 2006-2012) |
Pierre Laroche |
Optimisation dynamique de portefeuille et erreur de réplication
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| Gauthier Webanck, (HEC Montréal, 2006-2011) |
Nicolas Papageorgiou |
Le modèle de chaînes de Markov cachées dans une stratégie de réplication dans une stratégie de réplication de fonds de couverture
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| Nadim Amatoury, (HEC Montréal, 2008-2011) |
Tolga Cenesizoglu |
Les rendements des fonds de couverture sont-ils absolus? Une étude basée sur un modèle espace-état
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| Alexandre Gougeon, (HEC Montréal, 2007-2011) |
Nicolas Papageorgiou |
Contagion des défauts, copules et applications aux CDOs
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| Kaveh Hamidya, (HEC Montréal, 2007-2010) |
Nicolas Papageorgiou |
Optimal hedging of defaults in CDOs
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| Tommy Rajotte, (HEC Montréal, 2008-2010) |
Pierre Laroche |
Options sur indices synthétiques de fonds de couverture
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| Guillaume Bergeron, (HEC Montréal, 2008-2010) |
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Évaluation d'options bivariées à l'aide de copules dynamiques sous des processus GARCH
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| Malek Ben Abdellatif, (HEC Montréal, 2007-2010) |
Nicolas Papageorgiou |
Réplication de fonds de couverture
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| Rim Chérif, (HEC Montréal, 2007-2010) |
Hatem Ben Ameur |
Tarification d'options et ajustement dans le modèle avec sauts
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| Élie Elkhal, (HEC Montréal, 2004-2008) |
Nicolas Papageorgiou |
Modèles et méthodes de calcul pour la valorisation d'un CDO
synthétique
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| Hugues Langlois-Bertrand, (HEC Montréal, 2006-2008) |
Nicolas Papageorgiou |
Création d'actifs synthétiques par treillis stochastiques
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| Adil Abkari, (HEC Montréal, 2003-2008) |
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Évaluation des options américaines par méthode quasi-analytique
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| Nicolas Ponce, (HEC Montréal, 2006-2008) |
Nicolas Papageorgiou |
Réplication par chaînes de Markov de la distribution des rendements des fonds de couverture
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| Vincent Gagnon, (Université de Montréal, 2004-2008) |
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Problème de Snell et application aux options bermudiennes
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| Aziz Soré, (HEC Montréal, 2005-2008) |
Nicolas Papageorgiou |
Réplication et analyse de performance des fonds de couverture
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| Alexandre Prince, (HEC Montréal, 2005-2007) |
Jeroen Rombouts |
Problème d'optimisation de portefeuille en temps discret avec modélisation GARCH
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| Fatiath Oketokoun, (HEC Montréal, 2004-2007) |
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Méthodes Monte Carlo pour l'évaluation des options américaines
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| Carolina Sarappa, (HEC Montréal, 2003-2006) |
Sihem Taboubi |
L'identification des facteurs qui affectent la demande de produits sanguins au Québec
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| Kadiate Kane, (HEC Montréal, 2003-2006) |
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Méthodes Monte Carlo pour l'évaluation des paramètres de
sensibilité des valeurs d'options sur plusieurs actifs sous-jacents
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| Jonathan Jobin, (HEC Montréal, 2004-2006) |
Nicolas Papageorgiou |
Analyse de la performance des fonds de couverture:
Efficacité du modèle basé sur les copules.
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| Frédéric Soustra, (HEC Montréal, 2004-2006) |
Nicolas Papageorgiou |
Pricing of synthetic CDO tranches, analysis of base correlations and an introduction to dynamic copulas.
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| Carlos-Andres Amezquita, (HEC Montréal, 2003-2005) |
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Currency Options and Central Bank Intervention: The Case of Colombia
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| Bouchra Abakarim, (HEC Montréal, 2003-2005) |
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Évaluation d'options sur plusieurs sous-jacents par des modèles de copules
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Alexandre Roch, (HEC Montréal, 2003-2005) |
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Évaluation d'options avec volatilité stochastique et processus de Lévy
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| Jean-Luc Gardère, (HEC Montréal, 2002-2005) |
Nicolas Papageorgiou |
Produits dérivés de crédit sur panier d'obligations et
copules pour modéliser la dépendance.
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| Tarek Dakhli (HEC Montréal, 2001-2004) |
Nicolas Papageorgiou |
Analyse de la dépendance de défaut et évaluation de dérivés de crédit
sur portefeuille.
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| David Turcotte (HEC Montréal, 2000-2003) |
Geneviève Gauthier |
Tarification de produits dérivés de variance: analyse
dans le contexte du modèle NGARCH.
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| Sébastien Monciaud (HEC Montréal, 2000-2002) |
Pierre Laroche |
Un modèle d'évaluation d'options américaines
sur contrats à terme énergétiques.
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| Abderrahmane Ait-Simmou (UQTR, 2000-2002) |
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Expansion en chaos de Wiener et filtrage non-linéaire.
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| Nabil Saimi (UQTR, 2000-2002) |
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Filtrage non-linéaire et estimation de la volatilité.
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| Jean-François Quessy (U. Laval, 1998-2000) |
Christian Genest |
Processus de Kendall sériel.
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| Jean-François Ducré-Robitaille (U. Laval, 1997-2000) |
Radu Theodorescu |
Files d'attente avec clients négatifs.
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| Christiane Jacques (U. Laval 1993-1995) |
Radu Theodorescu |
Lois de Linnik.
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