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›› Économie et gestion

›› Énergie

 » Tarification de produits dérivés

En cours :

Yaovi Gassesse Siliadin, Ph.D., Administration, HEC. Méthodes numériques d’évaluation de produits multidimensionels.

Mbaye Ndoye, Ph.D. Administration, HEC. Tarification de produits dérivés financiers.

Saad Serghini Idrissi, Ph.D. Administration, HEC. Méthodes spectrales d'approximation.

Chedly Baraket, Ph.D. Administration, HEC. Méthodes de Fourier pour la tarification de produits dérivés.  

Complétés :

Ali Boudhina, Ph.D. Administration, HEC. Trois essais sur l'évaluation d'options exotiques: options américaines, fonds distincts, et options sur l'électricité (2013).

Alexandre Cléroux-Perrault, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Évaluation d’obligations convertibles par programmation dynamique (2013).

Rami Jrad, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Tarification d'options avec PD coulées à des approximations spectrales sur éléments finis (2013).

Axel Siliadin, Master ingénierie mathématique, École Polytechnique de Tunisie. Dynamic Programming and Spectral Methods for Pricing Bonds with Embedded Options (2012).

Tiguéné Nabassaga, Master Modélisation économique et économétrie, École Polytechnique de Tunisie. Tarification d'une option quanto type bermudien: Strike en CAD et Sous jacent évalué en EURO (2011).

Amine Radhouane, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Modèles GARCH non gaussiens (2011).

Axel Siliadin, PFE, École Polytechnique de Tunisie. A dynamic Programming approach using Tchebychev interpolation for pricing bonds with embedded options under the two factor Vasicek model (2011). Prix du meilleur mémoire en économie et gestion scientifique 2011.

Fares Ben Mahmoud, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Tarification d'options implicites (2010).

Mourad El-Hila, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Investigation empirique de prix d’options sous GARCH. Direction conjointe avec Lars Stentoft (2010). Prix du meilleur mémoire de M.Sc. IFM2 2011.

Tiguéné Nabassaga, PFE, École Polytechnique de Tunisie. Méthodes Quasi-Monte Carlo (2010).

Neji Mlouka, PFE, École Polytechnique de Tunisie. Évaluation d'options implicites par des méthodes spectrales d'approximation (2010).

Judith Toupin, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Évaluation et couverture des fonds distincts (2009).

Alia Sellami, PFE, École Polytechnique de Tunisie. Évaluation de dérivés par la programmation dynamique prospective (2009).

Saad Serghini Idrissi, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Tarification d’options sous GARCH (2009).

Ramzi Ben Abdallah, Ph.D, administration, HEC, Essays on the Valuation of Derivatives on Long Maturity Treasury Bonds. Direction conjointe avec H. Ben Ameur (2008) Prix de la meilleure thèse de Ph.D. HEC Montréal 2008.

Yahya Rhissa, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Familles de régresseurs dans la procédure L.S. Direction conjointe avec H. Ben Ameur (2008).

Salah Ben Khalil, PFE, École Polytechnique de Tunisie. Évaluation d’options barrière sous GARCH. Codirection avec Hatem Ben Ameur (2008).

Amine Radhouane, PFE, École Polytechnique de Tunisie. Modèles GARCH avec innovations non gaussiennes. Codirection avec Hatem Ben Ameur (2008).

Guiseppe Iafigliola, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Implémentation du modèle de Black dans le cadre d’une distribution normale des taux d’intérêt. Direction conjointe avec Hatem Ben Ameur (2007).

Karim Drira, Ph.D. administration, HEC. Three Essays on the Valuation of Embedded Derivatives in Financial Contracts (2006)

Sarah Bounab, M.Sc., Ingénierie financière, HEC. Évaluation de dette corporative par optimisation dynamique. Direction conjointe avec Pascal François (2005).

Mario Spino, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Évaluation d’options swing sur électricité par la programmation dynamique (2003).

Ramzi Ben Abdallah, M.Sc., Ingénierie financière, HEC. Identification de la stratégie de livraison de la moins chère à livrer. Direction conjointe avec Hatem Ben Ameur (2003).

Jean-François Giroux, M.Sc. ingénierie financière, HEC. Évaluation d’options «lookback» américaines à prix d’exercice variable à l’aide de la programmation dynamique (2003).

Lotfi Karoui, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Évaluation d’options implicites aux obligations par la programmation dynamique et les éléments finis. Direction conjointe avec H. Ben Ameur (2003).

Hatem Ben Ameur, Ph.D., administration, HEC. Simulation et procédures numériques pour la tarification d’options. Direction conjointe avec P. L’Écuyer. Prix de la meilleure thèse HEC Montréal (2002).

Mohamed Mokhtari, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Tarification d’options américaines sur le marché du gaz naturel selon des méthodes quasi-analytiques. Direction conjointe avec P. François (2002).

Jacqueline Mukamurenzi, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Évaluation d’une obligation convertible, rachetable et remboursable (Cas du LYON) (2000).

 » Placement et risque

Complétés :

Oussama Marzouk, PFE, École Polytechnique de Tunisie. Évaluation du risque de contrepartie d’options américaines (2012).

Christopher McLaren, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Credit and debit value adjustment (2011).

Ali Boudhina, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Risque de refinancement et crédit hypothécaire (2009).

Tammam Mouakhar.  Ph.D. administration, HEC. Trois essais sur l'allocation d'actif stratégique et tactique (2007).

Ali Boudhina, PFE, École Polytechnique de Tunisie. Risque de refinancement et crédit hypothécaire (2007).

Tarek Masmoudi, Ph.D., administration, HEC. Délégation de la gestion de portefeuille: choix d'investissement et des frais de gestion dans un cadre en temps continu (2006).

Valérie Lemieux, M.Sc. finance, HEC. Déterminants significatifs de la performance des « hedge funds » (2006).

Jean-Jacques Chouinard, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Gestion du risque des régimes de retraite à prestations déterminées (2001).

Éric Springuel, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Un algorithme de minimax dynamique stochastique pour la solution d’un problème d’optimisation de portefeuille (2000). Prix du meilleur mémoire (2000).

Quoc-Xuan Trinh, M.Sc., Ingénierie financière, HEC. Évaluation des obligations de société : solution analytique. Direction conjointe avec Minh Chau To (1999).

Mounira Boussetta, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Stratégie de placement : les titres de société en détresse. Direction conjointe avec Minh Chau To (1999).

Gabriel Veilleux, M.Sc., finance, HEC. Modèle de gestion des risques de taux d’intérêt et de taux d’inflation dans la gestion de l’actif des fonds de pension à prestations déterminées. Direction conjointe avec Pierre Laroche (1999).

Kafui Aithnard, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Optimisation des écarts entre actifs et passifs dans le contexte d'un régime de retraite ou d'une assurance. Direction conjointe avec P. Laroche (1999).

Anta Niasse, M.Sc., modélisation et décision, HEC. Utilisation de la programmation floue dans l'analyse de stratégies de placements. Direction conjointe avec Pierre Laroche (1998).

Anthony Vallée, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Impact des produits dérivés sur la frontière efficiente. Direction conjointe avec Pierre Laroche (1998).

Claude Khalil, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Rebalancement des portefeuilles. Direction conjointe avec Pierre Laroche (1998).

Arnold Ngouana, M.Sc., modélisation et décision, HEC, Optimisation de portefeuilles d’actifs financiers : critères de risque asymétrique (1997).

Sophie Leblanc, M.Sc., modélisation et décision, HEC, Portefeuille optimal avec gestionnaires (1996).

François-David Lessard, B.Sc. DIRO, Université de Montréal. Mise au point d'un logiciel de programmation dynamique stochastique (1995).

 » Modélisation financière

En cours :

Jean-Paul Olivier Ahouassou, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Prêts syndiqués.

Mohamed Moufid Eyitayo, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Systèmes de paiement interbancaires.

Complétés :

Sahar Guesmi, PFE, École Polytechnique de Tunisie. Simulation du comportement du marché des HuRLOs (2013).

Marouen Baccouche, PFE, École Polytechnique de Tunisie. Endettement optimal et structure de la dette risquée (2013).

Michaël Pednault, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Implantation en langage MATLAB d’une procédure d’évaluation de la dette risquée (2012).

Jean-Paul Ahouassou, PFE, École Polytechnique de Tunisie. Modélisation de la formation de syndicats de prêts (2012).

Laeticia Wong, HEC Montréal. Analyse de données de syndicats de prêts (2011). 

Amira Annabi, Ph.D., administration, HEC. Capital Structure and Chapter 11 Reorganization. Direction conjointe avec P. François (2009).

Sébastien Forté, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Stragégies d'arbitrage sur la structure à terme des taux swaps. Direction conjointe avec Tarek Masmoudi (CDPQ) (2008).

Amine Bouassida, PFE, École Polytechnique de Tunisie. Prévision de la structure à terme des obligations gouvernementales (2007).

Florent Kpodjedo, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Comparaison de diverses méthodes d’estimation par mixture de gaussiennes pour les séries financières (2002).

Giorgio Pavesio, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Évolution des écarts de taux d’intérêt pour différentes cotes de crédit : modèles de prévision stochastique et macro-économique (2002).

Karine Béguin, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Temps d’atteinte moyen d’un appel de marge sur un contrat à terme boursier. Direction conjointe avec H. Ben Ameur (2001).

Christian Rhéaume, M.Sc., modélisation et décision, HEC, Sensibilité du modèle binomial implicite de Barle et Cakici : structure de volatilité et dividendes non constants. Direction conjointe avec P. Laroche (1997).

 » Environnement

En cours :

Claire Bernard, stagiaire postdoctoral. Exploitation viable et développement durable. Codirection avec Georges Zaccour.

Samar Garrab, Ph.D. Administration, HEC. Stabilité des accords environnementaux.

Fatemeh Behzadnejad, Ph.D. Economie, McGill. Economics of renewable ressources. Direction conjointe avec Hassan Benchekroun.

Complétés :

Michel Yevenunye Keoula, Ph.D. Administration, HEC. Four essays in natural resource economics and carbon markets finance (2011) Finaliste, prix de la meilleur thèse HEC 2011.

Fuzhan Nasiri, stagiaire postdoctoral. Modèles d’optimisation multicritère en environnement. Codirection avec Georges Zaccour (2009).

Lucia Sbragia, stagiaire postdoctorale, Stabilités des accords environnementaux. Codirection avec Georges Zaccour (2008).

Amina Graja, PFE, École Polytechnique de Tunisie. Stabilité d’accords pour la protection de l’environnement : une approche MERGE. Codirection avec Olivier Banh et Georges Zaccour (2008).

Denis Claude, stagiaire postdoctoral. Accords durables et alliances stratégiques en environnement. Codirection avec Georges Zaccour et Hassan Benchekroun (2005).

Karima Fredj, Ph.D., administration, HEC, Application of Game Theory to Global Environmental Problems. Direction conjointe avec G. Zaccour (2004). Prix de la meilleur thèse HEC 2004.

Mehdi Zahaf, Ph.D., administration, HEC, Joint Implementation of Enviromental Projects: A Game Theory Approach. Direction conjointe avec G. Zaccour (2004).

En cours :

Complétés :

Fereshteh Mafakheri, Ph.d. Administration, HEC. Project Management and Risk Analysis (2010).

Laure-Cristelle Sawadogo, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Stage d’analyste financier (2010).

Si-Yang Wu, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Stage d’analyste financier (2010).

Salmata Ouedraogo, Ph.D. administration, HEC. Trois essais en économie empirique: santé, éducation, genre. Direction conjointe avec D. Vencatachellum (2008).

Jonathan Trépanier, M.Sc., modélisation et décision, HEC. Analyse de la coopération en recherche et développement: étude de l'impact des asymétries de profit grâce à la théorie des jeux (2005)

Abdalla Turki, Ph.D., administration, HEC. The efficiency of Bertrand and Cournot Equilibria (2004).

Maurice Bijo, M.Sc., intelligence d’affaires, HEC. Demographic and Macroeconomic Determinants of Charitable Donation Levels of Canadians (2003).

Iryna Golovan, M.Sc., modélisation et décision, HEC. Dynamique de l’inégalité du revenu et de la taxation directe. Direction conjointe avec D. Vencatachellum (2003).

Dominic Binette, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Incertitude des taux de change réels et avantage stratégique pour une firme multinationale en contexte de duopole (2001).

Nagi Haddad, M.Sc. modélisation et décision, HEC. Optimisation dynamique en concurrence publicitaire. Direction conjointe avec G. Zaccour (1998).

 » Énergie

En cours :

Hossein Mizrapour, Ph.D. administration, HEC. Comportement stratégique dans le secteur de l'énergie.

Complétés :

Mohamed Kharbach, Ph.D., administration, HEC. Essays on Utility Regulation (2012).

Jean-Guy Demers, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Modèles de prévision des prix de l'énergie (2007).

Su Bin, DESS, HEC. Reservoir and River Optimization in Sechuan (2004).

Chang Siwu, DESS, HEC. Dynamic Optimized Operation Mode of Hydropower Station (2004).

Abdelghani Hammadia, Ph.D. mathématiques appliquées, École Polytechnique. Contribution à l’optimisation, en temps réel et à court terme, des ressources hydroélectriques d’une rivière (2001).

Pierre-Olivier Pineau, Ph.D. administration, HEC, Electricity Market Reforms: Institutional Developments, Investment Dynamics and Game Modeling.  Direction conjointe avec G. Zaccour (2000). Prix de la meilleure thèse Ph.D., HEC Montréal (2000), Prix de l’IREC (2000).

Saloua Ouassil, Diplôme d’ingénieur d’État, École nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes, Maroc. Chargement optimal des groupes dans une centrale hydro-électrique (1998).

Anne Mercier, M.Sc. modélisation et décision, HEC, La modélisation de contrats pétroliers internationaux (1997).

Abdelghani Hammadia, Diplôme d'ingénieur d'État, École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes, Maroc. Chargement optimal des groupes dans une centrale hydro-électrique (1996).

Lamjed Hadiji, DESS, HEC. Évaluation financière d'un champ pétrolier dans sa phase de développement (1995).

Mohamed Khediri, DESS HEC.Projet de modélisation de la raffinerie STIR (1995).

Mongi Harouni, DESS HEC. Optimisation de l'utilisation des équipements de pompage au champ d'El Borma (1995).

Khaled Becheikh, DESS HEC. Modèles énergétiques (1990).

Joël Nkoto-Angoula, DESS HEC. Optimisation du transport et de la distribution des produits pétroliers au Cameroun (1990).

Mohamed Othmani, DESS HEC. Optimisation par programmation linéaire des processus de raffinage (1990).

Malalanirina Ratomaharo, DESS HEC. Modèles d'évaluation de réserves (1990).

Onesphore Harakandi, DESS HEC Prévision de la demande, transport et distribution des produits pétroliers au Burundi (1989).

Ezzedine Khalfallah, DESS HEC Optimisation du transport de produits pétroliers en Tunisie (1989).

El-Hassen Salem, DESS HEC Analyse de risque, projet d'exploitation de gisement de gaz (1989).

Said Oualaalou, DESS HEC Optimisation par programmation linéaire des activités d'une raffinerie (1989).

Khaled Kaddour, DESS HEC Amélioration de la récupération à El-Borma (1988).

Soriba Touré, DESS HEC Optimisation du transport des produits pétroliers en république de Guinée (1988).