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 » Conférences (derniers 5 ans)

A Dynamic Game involving pari-mutuel options: the case of HuRLOs, coauteurs M. Boyer et P. François

  - Ninth International ISDG Workshop, Barcelone, 5-6 juillet 2013     

Mitigation, adaptation or a mix, coauteur L. Sbragia

  - Ninth International ISDG Workshop, Barcelone, 5-6 juillet 2013     

Evolutionary Farsightedness in IEAs, coauteur S. Garrab

  -   2nd Canadian PhD and Early Career Workshop in Environmental Economics and Policy, Ottawa, 9-10 mai 2013

  -  10th International Conference on Computational Management Science, Montréal, 1-3 mai 2013

Stability of International Environmental Agreements, coauteur S. Garrab

  - 81ième congrès de l’ACFAS, Québec, 6 - 10 mai 2013.

Recursive approaches for the evaluation of financial derivatives

  - Journées de l’optimisation, Montréal, 6-8 mai 2013 (exposé magistral)

  -  10th International Conference on Computational Management Science, Montréal, 1-3 mai 2013 (exposé plénier)

  - Ateneo Imuva, Université de Valladolid, Espagne, 27 septembre 2012 

Un cadre général pour la tarification des dérivés sur l’électricité, coauteur A. Boudhina

  - Journées de l’optimisation, Montréal, 6-8 mai 2013

Energy Subsidies reform in Iran : An example for the world?, coauteurs H. Mirzapour et P.-O. Pineau

  - Journées de l’optimisation, Montréal, 6-8 mai 2013

A dynamic programming approach using Tchebychev interpolation for pricing bonds with embedded options under the two-factor Gaussian model, coauteur Y. G. Siliadin

  -  10th International Conference on Computational Management Science, Montréal, 1-3 mai 2013

  -  Journées de la finance mathématique, Montréal 29-30 avril 2013

Coalition strategies in syndicated loans, coauteurs P. François et J. P. Ahouassou

  -  10th International Conference on Computational Management Science, Montréal, 1-3 mai 2013

A general framework to price segregated funds guarantees, coauteur A. Boudhina

  -  10th International Conference on Computational Management Science, Montréal, 1-3 mai 2013

  -  Journées de la finance mathématique, Montréal 29-30 avril 2013

Multi-fold compound options and principal protected notes valuation, coauteur M. Ndoye

  -  10th International Conference on Computational Management Science, Montréal, 1-3 mai 2013

  -  Journées de la finance mathématique, Montréal 29-30 avril 2013

Exploitation durable et théorie des jeux

Séminaire, du Club mathématique de l’Université de Montréal, 17 avril 2013

Great Fish Wars with Asymmetric Players, coauteur M. Keoula

  -  Mathematics of Ecological Economics, Paris, 11-13 février 2013

  -  Séminaire, Durham University, 13 décembre 2012

  -- 4th Workshop on Game Theory in Energy, Resources and Environment, Montréal, 29-30 novembre 2012

  -  7th Workshop Modelli Dinamici in Economia e Finanza, Urbino, Italie, 20-22 septembre 2012.

  -  8th International ISDG Workshop, Padova, Italie, 21-23 juillet 2011

  -  7th Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Paris, France, 18-20 juillet 2011 

  -  Computational Management science, Vienne, Autriche, 28 – 30 juillet 2010

  -  4th World Congress of Environmental and Resource Economists, Montréal, 28 juin – 2 juillet 2010

  -  International Symposium of Dynamic Games, Banff, 20-23 juin 2010

  -  Journées de l'optimisation, Montréal, 10-12 mai 2010

  -  3rd Workshop on Game theory in energy, ressources and environment, Montréal, 10-11 décembre 2009

Management of a renewable resource with heterogeneous time preferences

  -  4th Workshop on Dynamic Games in Management Science, Padoue, Italie, 6-7 décembre 2012 (conférence d’ouverture)

Dynamic International Environmental Agreements with Asymmetric Countries, coauteur L. Sbragia

  -- 4th Workshop on Game Theory in Energy, Resources and Environment, Montréal, 29-30 novembre 2012

Is the CBOT reference rate to high?, coauteur R. Ben Abdallah

  -  First International Conference on Futures and other Derivative Markets, Beijing, Chine, 15-16 octobre 2012

Dynamics of Environmental Cooperation, coauteur L. Sbragia

  -  15th International Symposium on Dynamic Games and Applications, Byšice, République Tchèque, 19-22 juillet 2012 

  -  First Carribbean Game Theory Conference, Curacao, 23-25 janvier 2012

  -  Evolutionary Approaches to International Cooperation Workshop, Tillburg, Pays-Bas, 23-24 mai 2011 (invitée)

Investigating Delivery Risk in the U.S. Interest-Rate Futures Market, coauteur R. Ben Abdallah

  -  Computing in Economics and Finance, Prague, République Thèque, 27-29 juin 2012

Borrowing and lending: two sides of the financing game

  -  6th Sixth International Conference on Game Theory and Management, St-Petersburg, Russie, 27-29 juin 2012 (plénière)

Option Pricing under Garch with Non Gaussian Innovations, coauteur S. Serghini-Idrissi

  -  Journées de la finance mathématique, Montréal, 3-4 mai 2012

American Option Pricing Using Exotic Option Optimization, coauteur A. Boudhina

  -  Journées de la finance mathématique,  Montréal, 3-4 mai 2012

Bicubic Spline Approximation for Option Pricing Under Heteroskedastic Asset Returns Dynamics, coauteur M. Ndoye

  -  Journées de la finance mathématique, Montréal, 3-4 mai 2012

International Environmental Agreements with a Dynamic Number of Signatories, coauteur S. Garrab

 -  Journées de l’optimisation, Montréal, 7-9 mai 2012 

  -  Journées de l’optimisation, Montréal, 2-4 mai 2011

A Game Theoretic Perspective on Bankruptcy Procedures

  -  9th Annual Review of Insolvency Law Conference, Vancouver, 10 février 2012 (invitée) 

Dynamic games in finance

  - Troisième atelier sur les jeux dynamiques en sciences de la gestion, Montréal, 25 - 26 novembre 2011 (plénière)al

  -  Alio-INFORMS 2010, Buenos Aires, 6-9 juin 2010, (exposé magistral)

  -  13th International Symposium on Dynamic Games and Applications, Wroclaw, Pologne, 30 juin-3 juillet 2008

  -  2nd International Conference, Game Theory and Management, St. Petersbourg, Russie, 26-27 juin 2008 (exposé magistral)

Resolution of Financial distress Under Chapter 11, coauteurs A. Annabi et P. François

  -  2011 Annual meeting, Financial Management Association International, Denver, 19-22 octobre 2011 

  -  11e Conférence annuelle : Les Journées du CIRPÉE 2011, Bécancour, 7-8 octobre 2011 

  -  International Symposium of Dynamic Games, Banff, 20-23 juin 2010

  -  2nd Financial Risks International Forum on "Risk Management & Financial Crisis", Paris, 19-20 mars 2009

  -  Rimini Centre for Economic Analysis: Workshop on Dynamic Games in Economics, Rimini, 3-5 décembre 2008

  -  2008 FMA European Conference, Prague, 4 juin 2008

  -  Seminar Series, Brock University, 16 mai 2008

A Real Options Approach to Clean Development Mechanism Projects, coauteur M. Y. Keoula

 -  21st annual meeting, Canadian Resource and Environmental Economics, Québec, 23-25 septembre 2011 

  -  Journées de l'optimisation, Montréal, 2-4 mai 2010

 -  Journées de l'optimisation, Montréal, 10-12 mai 2010

International Environmental Agreements with Uncertain Environmental Damage and Learning, coauteur L. Sbragia

  -  Game Theory Practice 8, Riverside, Californie, 11-12 juillet 2011

  -  Towards Global Agreements on Environmental Protection and Sustainability, Exeter, U.K., 13-15 avril 2011

  -  Second Workshop on Dynamic Games in Economics, Rimini, Italie, 13-14 décembre 2010

  -  Decision Analysis and Sustainable Development, Montréal, 27-28 septembre 2010

·           -   International Symposium of Dynamic Games, Banff, 20-23 juin 2010

A Spectral Method for Option Pricing under GARCH, coauteurs J. de Frutos et S. Serghini-Idrissi

  -  Journées de la finance mathématique 2011, IFM2, Montréal, 9-10 mai 2011

  -  Journées de l’optimisation, Montréal, 2-4 mai 2011

  -  Congrès annuel conjoint MITACS /SCRO, Edmonton, 25-28 mai 2010

  -  Journées de la finance mathématique, Montréal, 13-14 mai 2010

  -  Journées de l'optimisation, Montréal, 10-12 mai 2010

Pricing the CBOT T-Bond Futures with empirical application, coauteurs R. Ben Abdallah et H. Ben Ameur

  -  16th International Conference on Computing in Economics and Finance, Londres, 15–17 juillet 2010

 -  17th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Barcelone, Espagne, 27 – 30 juin 2010

  -  2010 Southwestern Finance Association Annual Meeting, Dallas, Texas, 2-6 mars 2010

  -  Third Annual Risk Management Conference, Singapour, 16-18 juillet 2009

  -  Third International Conference on Asia-Pacific Financial Markets, Seoul, Corée, 6 décembre 2008

Approximation of Dynamic Programs, coauteur J. de Frutos

  -  Symposium for Computational Finance, National University of Singapore, Singapour, 28 – 29 juin 2010

A Spectral Dynamic Programming Application for Pricing Derivatives,, coauteurs J. de Frutos et S. Serghini Idrissi

  -  9th conference on Operations Research, la Havane, Cuba, 22-26 février 2010

  -  Journées de l'optimisation, Montréal, 4-6 mai 2009

A Risk Based Project-to-Organization Matching System Using the Analytic Hierarchy Process, coauteur F. Mafakheri

  -  Decision Sciences Institute 40th Annual Meeting, New Orleans, USA, 14-17 novembre 2009

A Two Stage Multiple Criteria-dynamic Programming Approach for Supplier Selection-order Allocation, coauteur F. Mafakheri

  -  INFORMS Annual Meeting, San Diego, USA, 11-14 octobre 2009

Farsightedness in a Coalitional Great Fish War, coauteur M. Keoula

  -  7th International ISDG Workshop, Djerba, Tunisie, 1-3 juillet 2009

  -  2nd Workshop on Dynamic Games in Management Science, Valladolid, Espagne, 29-30 juin 2009

  -  17th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists, Amsterdam, Pays-Bas, 24-27 juin 2009

  -  Canadian Economics Association, Toronto, 28-31 mai 2009

  -  Second Workshop on Game Theory in Energy, Resources and Environment, Montréal, 20-21 novembre 2008

Refinancement optimal et tarification des titres hypothécaires,, coauteur A. Boudhina

  -  Journées de l'optimisation, Montréal, 4-6 mai 2009

International Environmental Agreements and R&D Linkage, coauteur L. Sbragia

  -  Second Workshop on Game Theory in Energy, Resources and Environment, Montréal, 20-21 novembre 2008

Option Pricing under GARCH Processes by PDE Methods, coauteur J. de Frutos

  -  IFORS 2008, Sandton, South Africa 13-18 juillet 2008

  -  Workshop on Dynamic Games and Application, Montréal, 2-3 mai 2008

Évaluation d’options sous GARCH (1,1) et distribution Normale Inverse Gaussienne, coauteurs H. Ben Ameur et A. Radhouane

  -  Congrès conjoint SCRO / Journées de l’optimisation, Québec, 12-14 mai 2008

Évaluation d’options à barrière sous le modèle GARCH, coauteurs H. Ben Ameur et S. Ben-Khelil

  -  Congrès conjoint SCRO / Journées de l’optimisation, Québec, 12-14 mai 2008

Mutual Fund Competition in the Presence of Dynamic Flows, coauteurs J. Hugonnier et T. Masmoudi

A model of Strategic Competition between Mutual Funds, coauteurs J. Hugonnier et T. Masmoudi

  -  Workshop on Dynamic Games and Application, Montréal, 2-3 mai 2008

An Analysis of the True Notional Bond System Applied to the CBOT T-Bond Futures, coauteurs R. Ben Abdallah et H. Ben Ameur

  -  Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Venise, Italie, 27-29 mars 2008

  -  4th Melbourne Derivatives Research Group Conference, Melbourne, 19 mars 2008

Dynamic Models for International Environmental Agreements, coauteurs L. Sbragia et G. Zaccour

  -  13th Coalition Theory Network Workshop, Venise, 24-25 janvier 2008

 

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 » Séminaires de formation (derniers 5 ans)

Numerical techniques for derivatives pricing

  -  Atelier de formation IFM2, juin 2012

  -  Deloitte Annual meeting, juin 2011

Power Plant Optimization (Overseas Power Plant Management Training Program

·         - China Yangtze Power Corp., Montréal, novembre 2010, octobre 2011

Risk Analysis (Energy Management Development Program)

  - Jilin Electric Power Corp., Changchun, juillet 2010

  - China Guodian Group Co., Ningbo, mai 2008

  - Sechuan Electric Power Corporation, Chengdu, juin 2007, juin 2011

Analyse de risque dans le secteur de l'énergie (EMDP)

  - Naftogaz, Annaba, Algérie, février 2008, Oran, janvier 2010

  - Entreprise Tunisienne d'activités pétrolières (ETAP), Tunis, janvier 2011

Business Analytics (Energy Management Development Program)

  - HEC Montréal, novembre 2008

Analísis de riesgo (PROGRAMA EJECUTIVO DE CAPACITACION PARA EL SECTOR ENERGIA )

   - Instituto Technologico Autonomo de México, México, août 2008, novembre 2011, novembre 2012, novembre 2013


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