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»»» Michèle Breton
| Michele.Breton@hec.ca | ||||||
»»» Michèle Breton |
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| »»» Conférences et séminaires |
» Conférences (derniers 5 ans) |
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A Dynamic Game involving pari-mutuel options: the case of HuRLOs,
coauteurs M. Boyer et P. François
- Ninth International ISDG Workshop, Barcelone, 5-6 juillet 2013 Mitigation, adaptation or a mix, coauteur L. Sbragia
- Ninth International ISDG Workshop, Barcelone, 5-6 juillet 2013 Evolutionary Farsightedness in IEAs, coauteur S. Garrab - 2nd Canadian PhD and Early Career Workshop in Environmental Economics and Policy, Ottawa, 9-10 mai 2013 - 10th International Conference on Computational Management Science, Montréal, 1-3 mai 2013
Stability of International
Environmental Agreements, coauteur S. Garrab - 81ième congrès de l’ACFAS, Québec, 6 - 10 mai 2013. Recursive approaches for the evaluation of financial derivatives - Journées de l’optimisation, Montréal, 6-8 mai 2013 (exposé magistral) - 10th International Conference on Computational Management Science, Montréal, 1-3 mai 2013 (exposé plénier) - Ateneo Imuva, Université de Valladolid, Espagne, 27 septembre 2012 Un cadre général pour la tarification des dérivés sur l’électricité, coauteur A. Boudhina- Journées de l’optimisation, Montréal, 6-8 mai 2013 Energy Subsidies reform in Iran : An example for the world?, coauteurs H. Mirzapour et P.-O. Pineau - Journées de l’optimisation, Montréal, 6-8 mai 2013 A dynamic programming approach using Tchebychev interpolation for pricing bonds with embedded options under the two-factor Gaussian model, coauteur Y. G. Siliadin - 10th International Conference on Computational Management Science, Montréal, 1-3 mai 2013 - Journées de la finance mathématique, Montréal 29-30 avril 2013 Coalition strategies in syndicated loans, coauteurs P. François et J. P. Ahouassou - 10th International Conference on Computational Management Science, Montréal, 1-3 mai 2013 A general framework to price segregated funds guarantees, coauteur A. Boudhina - 10th International Conference on Computational Management Science, Montréal, 1-3 mai 2013 - Journées de la finance mathématique, Montréal 29-30 avril 2013 Multi-fold compound options and principal protected notes valuation, coauteur M. Ndoye - 10th International Conference on Computational Management Science, Montréal, 1-3 mai 2013 - Journées de la finance mathématique, Montréal 29-30 avril 2013 Exploitation
durable et théorie des jeux Séminaire, du Club mathématique de l’Université de Montréal, 17 avril 2013 Great Fish Wars with Asymmetric Players, coauteur M. Keoula - Mathematics of Ecological Economics, Paris, 11-13 février 2013 - Séminaire, Durham University, 13 décembre 2012
-- 4th Workshop on Game Theory in Energy, Resources and Environment,
Montréal, 29-30 novembre 2012 - 7th Workshop Modelli Dinamici in Economia e Finanza, Urbino, Italie, 20-22 septembre 2012. - 8th International ISDG Workshop, Padova, Italie, 21-23 juillet 2011 - 7th Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Paris, France, 18-20 juillet 2011 - Computational Management science, Vienne, Autriche, 28 – 30 juillet 2010 - 4th World Congress of Environmental and Resource Economists, Montréal, 28 juin – 2 juillet 2010 - International Symposium of Dynamic Games, Banff, 20-23 juin 2010 - Journées de l'optimisation, Montréal, 10-12 mai 2010 - 3rd Workshop on Game theory in energy, ressources and environment, Montréal, 10-11 décembre 2009
Management of a renewable
resource with heterogeneous time preferences - 4th Workshop on Dynamic Games in Management Science, Padoue, Italie, 6-7 décembre 2012 (conférence d’ouverture) Dynamic International Environmental Agreements with Asymmetric Countries, coauteur L. Sbragia
-- 4th Workshop on Game Theory in Energy, Resources and Environment,
Montréal, 29-30 novembre 2012
- First International Conference on Futures and other Derivative
Markets, Beijing, Chine,
15-16 octobre 2012
Dynamics of Environmental Cooperation, coauteur L. Sbragia - 15th International Symposium on Dynamic Games and Applications, Byšice, République Tchèque, 19-22 juillet 2012 - First Carribbean Game Theory Conference, Curacao, 23-25 janvier 2012 - Evolutionary Approaches to International Cooperation Workshop, Tillburg, Pays-Bas, 23-24 mai 2011 (invitée) Investigating Delivery Risk in the U.S. Interest-Rate Futures Market, coauteur R. Ben Abdallah - Computing in Economics and Finance, Prague, République Thèque, 27-29 juin 2012 Borrowing and lending: two sides of the financing game - 6th Sixth International Conference on Game Theory and Management, St-Petersburg, Russie, 27-29 juin 2012 (plénière)
Option Pricing under Garch with Non Gaussian Innovations,
coauteur S. Serghini-Idrissi - Journées de la finance mathématique, Montréal, 3-4 mai 2012 American Option Pricing Using Exotic Option Optimization, coauteur A. Boudhina - Journées de la finance mathématique, Montréal, 3-4 mai 2012 Bicubic Spline Approximation for Option Pricing Under Heteroskedastic Asset Returns Dynamics, coauteur M. Ndoye- Journées de la finance mathématique, Montréal, 3-4 mai 2012 International Environmental Agreements with a Dynamic Number of Signatories, coauteur S. Garrab - Journées de l’optimisation, Montréal, 7-9 mai 2012 - Journées de l’optimisation, Montréal, 2-4 mai 2011 A Game Theoretic Perspective on Bankruptcy Procedures - 9th Annual Review of Insolvency Law Conference, Vancouver, 10 février 2012 (invitée) Dynamic games in finance - Troisième atelier sur les jeux dynamiques en sciences de la gestion, Montréal, 25 - 26 novembre 2011 (plénière)al - Alio-INFORMS 2010, Buenos Aires, 6-9 juin 2010, (exposé magistral) - 13th International Symposium on Dynamic Games and Applications, Wroclaw, Pologne, 30 juin-3 juillet 2008 - 2nd International Conference, Game Theory and Management, St. Petersbourg, Russie, 26-27 juin 2008 (exposé magistral) Resolution of Financial distress Under Chapter 11, coauteurs A. Annabi et P. François - 2011 Annual meeting, Financial Management Association International, Denver, 19-22 octobre 2011 - 11e Conférence annuelle : Les Journées du CIRPÉE 2011, Bécancour, 7-8 octobre 2011 - International Symposium of Dynamic Games, Banff, 20-23 juin 2010 - 2nd Financial Risks International Forum on "Risk Management & Financial Crisis", Paris, 19-20 mars 2009 - Rimini Centre for Economic Analysis: Workshop on Dynamic Games in Economics, Rimini, 3-5 décembre 2008 - 2008 FMA European Conference, Prague, 4 juin 2008 - Seminar Series, Brock University, 16 mai 2008 A Real Options Approach to Clean Development Mechanism Projects, coauteur M. Y. Keoula - 21st annual meeting, Canadian Resource and Environmental Economics, Québec, 23-25 septembre 2011 - Journées de l'optimisation, Montréal, 2-4 mai 2010 - Journées de l'optimisation, Montréal, 10-12 mai 2010 International Environmental Agreements with Uncertain Environmental Damage and Learning, coauteur L. Sbragia - Game Theory Practice 8, Riverside, Californie, 11-12 juillet 2011 - Towards Global Agreements on Environmental Protection and Sustainability, Exeter, U.K., 13-15 avril 2011 - Second Workshop on Dynamic Games in Economics, Rimini, Italie, 13-14 décembre 2010 - Decision Analysis and Sustainable Development, Montréal, 27-28 septembre 2010 · - International Symposium of Dynamic Games, Banff, 20-23 juin 2010 A Spectral Method for Option Pricing under GARCH, coauteurs J. de Frutos et S. Serghini-Idrissi - Journées de la finance mathématique 2011, IFM2, Montréal, 9-10 mai 2011 - Journées de l’optimisation, Montréal, 2-4 mai 2011 - Congrès annuel conjoint MITACS /SCRO, Edmonton, 25-28 mai 2010 - Journées de la finance mathématique, Montréal, 13-14 mai 2010 - Journées de l'optimisation, Montréal, 10-12 mai 2010 Pricing the CBOT T-Bond Futures with empirical application, coauteurs R. Ben Abdallah et H. Ben Ameur - 16th International Conference on Computing in Economics and Finance, Londres, 15–17 juillet 2010 - 17th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Barcelone, Espagne, 27 – 30 juin 2010 - 2010 Southwestern Finance Association Annual Meeting, Dallas, Texas, 2-6 mars 2010 - Third Annual Risk Management Conference, Singapour, 16-18 juillet 2009 - Third International Conference on Asia-Pacific Financial Markets, Seoul, Corée, 6 décembre 2008 Approximation of Dynamic Programs, coauteur J. de Frutos - Symposium for Computational Finance, National University of Singapore, Singapour, 28 – 29 juin 2010 A Spectral Dynamic Programming Application for Pricing Derivatives,, coauteurs J. de Frutos et S. Serghini Idrissi - 9th conference on Operations Research, la Havane, Cuba, 22-26 février 2010 - Journées de l'optimisation, Montréal, 4-6 mai 2009 A Risk Based Project-to-Organization Matching System Using the Analytic Hierarchy Process, coauteur F. Mafakheri - Decision Sciences Institute 40th Annual Meeting, New Orleans, USA, 14-17 novembre 2009 A Two Stage Multiple Criteria-dynamic Programming Approach for Supplier Selection-order Allocation, coauteur F. Mafakheri - INFORMS Annual Meeting, San Diego, USA, 11-14 octobre 2009 Farsightedness in a Coalitional Great Fish War, coauteur M. Keoula - 7th International ISDG Workshop, Djerba, Tunisie, 1-3 juillet 2009 - 2nd Workshop on Dynamic Games in Management Science, Valladolid, Espagne, 29-30 juin 2009 - 17th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists, Amsterdam, Pays-Bas, 24-27 juin 2009 - Canadian Economics Association, Toronto, 28-31 mai 2009 - Second Workshop on Game Theory in Energy, Resources and Environment, Montréal, 20-21 novembre 2008 Refinancement optimal et tarification des titres hypothécaires,, coauteur A. Boudhina - Journées de l'optimisation, Montréal, 4-6 mai 2009 International Environmental Agreements and R&D Linkage, coauteur L. Sbragia - Second Workshop on Game Theory in Energy, Resources and Environment, Montréal, 20-21 novembre 2008 Option Pricing under GARCH Processes by PDE Methods, coauteur J. de Frutos - IFORS 2008, Sandton, South Africa 13-18 juillet 2008 - Workshop on Dynamic Games and Application, Montréal, 2-3 mai 2008 Évaluation d’options sous GARCH (1,1) et distribution Normale Inverse Gaussienne, coauteurs H. Ben Ameur et A. Radhouane - Congrès conjoint SCRO / Journées de l’optimisation, Québec, 12-14 mai 2008 Évaluation d’options à barrière sous le modèle GARCH, coauteurs H. Ben Ameur et S. Ben-Khelil - Congrès conjoint SCRO / Journées de l’optimisation, Québec, 12-14 mai 2008 Mutual Fund Competition in the Presence of Dynamic Flows, coauteurs J. Hugonnier et T. Masmoudi A model of Strategic Competition between Mutual Funds, coauteurs J. Hugonnier et T. Masmoudi - Workshop on Dynamic Games and Application, Montréal, 2-3 mai 2008 An Analysis of the True Notional Bond System Applied to the CBOT T-Bond Futures, coauteurs R. Ben Abdallah et H. Ben Ameur - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Venise, Italie, 27-29 mars 2008 - 4th Melbourne Derivatives Research Group Conference, Melbourne, 19 mars 2008 Dynamic Models for International Environmental Agreements, coauteurs L. Sbragia et G. Zaccour - 13th Coalition Theory Network Workshop, Venise, 24-25 janvier 2008 |
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» Séminaires de formation (derniers 5 ans) |
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Numerical techniques for derivatives pricing - Atelier de formation IFM2, juin 2012 - Deloitte Annual meeting, juin 2011 Power Plant Optimization (Overseas Power Plant Management Training Program · - China Yangtze Power Corp., Montréal, novembre 2010, octobre 2011 Risk Analysis (Energy Management Development Program) - Jilin Electric Power Corp., Changchun, juillet 2010 - China Guodian Group Co., Ningbo, mai 2008 - Sechuan Electric Power Corporation, Chengdu, juin 2007, juin 2011 Analyse de risque dans le secteur de l'énergie (EMDP) - Naftogaz, Annaba, Algérie, février 2008, Oran, janvier 2010 - Entreprise Tunisienne d'activités pétrolières (ETAP), Tunis, janvier 2011 Business Analytics (Energy Management Development Program) - HEC Montréal, novembre 2008 Analísis de riesgo (PROGRAMA EJECUTIVO DE CAPACITACION PARA EL SECTOR ENERGIA ) - Instituto Technologico Autonomo de México, México, août 2008, novembre 2011, novembre 2012, novembre 2013 |
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