PROGRAMME D'ALLOCATION D'ACTIFS
 
 
 
Note: Ce programme permet de répartir de façon optimale un portefeuille entre plusieurs classes d'actifs. Le portefeuille optimal obtenu est celui qui maximise la fonction d'utilité de l'investisseur. Cette fonction est définie de la façon suivante:

   Utilité=Rendement espéré du portefeuille - (Écart type du portefeuille / Niveau de tolérance au risque)

Entrez les données de rendements espérés, d'écart type et de la structure de corrélation entre les classes d'actifs, puis soumettez vos données au programme

DONNÉES

Instructions: L'ordre des colonnes doit être maintenu. Vous pouvez copier vos données à partir
d'un tableur et les coller dans la fenêtre.
La première colonne comporte les différentes classes d'actifs. Les cinq suivantes indiquent, dans l'ordre,
la proportion MINimale de chaque classe d'actif dans le portefeuille, la répartition INItiale du portefeuille
entre les différentes classes d'actifs, la proportion MAXimale de chaque classe d'actifs, le rendement espéré [E(R)]
et l'écart type (Ec.Type) des rendements. Les colonnes suivantes présentes la structure des corrélations entre les
les classes d'actifs

Tolérance au risque:

Variation négligeable de l'utilité marginale:

RÉSULTATS

NOTES



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