Voir
la formule
| DONNÉES | |||
| 1.Taux de change comptant (e.g. CAN$ / US$) | |||
| 2.Taux de change d'exercice | |||
| 3.Taux sans risque domestique | |||
| 4.Volatilité du taux de change | |||
| 5.Temps avant la maturité (en année) | |||
| 6.Taux sans risque étranger | |||
| Valeur de l'option d'achat | |||
| Valeur de l'option de vente | |||
| CARACTÉRISTIQUES ( pour l'acheteur) | |||
| Delta de l'option d'achat | Delta du Put | ||
| Gamma | |||
| Vega | |||
| Rho de l'option d'achat | Rho du Put | ||
| Theta de l'option d'achat | Theta du Put |