3. Le modèle AR(1) : survol
Objectifs
Contenu
3.1. La notion de récurrence : le temps a toute son importance
3.2. Version stochastique
3.3. Propriétés: moyenne, variance, autocorrélations
3.4. Persistance: représentation moyenne mobile
3.5. Stationnarité: choc transitoire ou permanent
3.6. Estimation
3.7. Prévisions
3.8. Évaluation des prévisions
3.9. Extensions
Lectures
Un document distribué en classe couvre l'essentiel de ce chapitre. Pour les intéressés, les chapitres 16 et 18 de Pindyck (1998) constituent probablement la présentation la plus simple des modèles de séries chronologiques.
Chapitre 3 : Le modèle AR(1)
Exemples
AR1.PRG
Ce programme RATS est un compagnon du texte sur les
modèles AR(1). Il permet de visualiser rapidement les propriétés
et les méthodes reliées à ce modèle incontournable.
Fichiers de données et de sous-routines pour les programmes RATS
Problèmes
Deux processus AR(1)
Les taux d'intérêt réels
Prévoir le passé ...
Prévoir une prévision
Les erreurs de prévision
Les taux d'intérêt
Un modèle périodique
Un voisin de palier des AR(1) #
Une question de R2 ***
Données quotidiennes ou hebdomadaires?#
Pourquoi remettre à plus tard ...!
#Ces questions nécessitent une bonne connaissance des
tests qui seront couverts au chapitre 4 du cours. *** Àfaire
pour le prochain cours.
À faire pour le prochain cours
Chapitre 4 : Lire très attentivement les sections 4.1, 4.2, 4.4 et la page 12 de la section 4.5. du texte sur les méthodes d'estimation. En fait, il faudrait reviser le modèle de régression de base et la notion de tests F sous la forme [(e*'e*-ee)/q]/[e'e/T-k] et (RB-r)'[R(X'X)R'](RB-r) de votre manuel d'économétrie préféré. Je risque de passer très rapidement sur ces concepts que voyus devez de toute façon connaître. Vous devez aussi prendre connaissance des sections 4.3 et 4.5. La section 4.5 reprend le texte de Buse distribué en classe que vous pouvez lire avant ou après le cours. Nous allons passer l'essentiel du cours sur la section 4.5 et son application dans des cas concrets. Si vous avez le manuel de Wooldrige (première édition), ce serait une bonne idée de regarder les sections 10.3 et 11.1 qui présentent de façon très moderne et accessible les hypothèses de base du modèle de régression linéaire dansle cas de séries chronologiques. N'oubliez pas non plus de faire la question identifiée par les trois étoiles ***.