*        DICKEY_3.PRG:  Test de Dickey-Fuller
*
CAL 1947 1 4; ALL 89:1
COMPUTE NBEG = 47:1, NEND=85:4, NLAG=6
OPEN DATA C:\T837\DAT\USAQ.RAT
DATA(FORMAT=RATS) NBEG NEND RGNP
*
SET RGNP  NBEG NEND   = LOG(RGNP)
SET RGNPD NBEG+1 NEND = RGNP-RGNP{1}
SET TREND NBEG NEND   = T
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*        Deux méthodes équivalentes asymtotiquement
*        La première est suggérée par Campbell et Perron (1991)
*        pour sa simplicité pédagogique
*
LINREG RGNP NBEG NEND RGNP_A
# CONSTANT TREND
PRJ RGNP_T
DIFF RGNP_A NBEG+1 NEND RGNP_AD
LINREG RGNP_AD NBEG+2 NEND
# RGNP_A{1} RGNP_AD{1}
CORRELATE(NUMBER=12) RGNP_A
*
SPGRAPH(VFIELD=2)
GRAPH(HEADER='US GNP')  2
# RGNP
# RGNP_T
GRAPH(HEADER='Déviation EN % par rapport à la tendance') 1
# RGNP_A
SPGRAPH(DONE)
#
*
*        et la deuxième est plus
*        usuelle
*
LINREG RGNP NBEG+2 NEND
# CONSTANT TREND RGNP{1} RGNPD{1}
LINREG RGNPD NBEG+2 NEND
# CONSTANT TREND RGNP{1} RGNPD{1}
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*        Le choix des retards dans le test Dickey-Fuller
*        peut se faire à l'aide du retard maximal significatif
*
DO I=NLAG,1,-1
  LINREG(NOPRINT) RGNPD NBEG+1+I NEND
  # CONSTANT TREND RGNP{1} RGNPD{1 TO I}
  COMPUTE T_LAG = %BETA(3+I)/SQRT(%SEESQ*%XX(3+I,3+I))
  COMPUTE T_ROOT = %BETA(3)/SQRT(%SEESQ*%XX(3,3))
  DISPLAY 'LAG' I 'T_LAG' T_LAG 'T_ROOT' T_ROOT
END DO