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 » Tarification de produits dérivés

En cours :

Couverture dynamique sous GARCH - une approche par viabilité stochastique, projet conjoint avec J.-P. Aubin et P. Saint-Pierre.

Mbaye Ndoye, Ph.D. Administration, HEC. Méthodes numériques, modèles multidimensionnels

Saad Serghini Idrissi, Ph.D. Administration, HEC. Méthodes spectrales d'approximation.

Rami Jrad, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Tarification de dérivés sous GARCH à l'aide de combinaisons de méthodes spectrales et d'éléments finis.

Chedly Baraket, Ph.D. Administration, HEC. Transformées de Fourier et tarification de produits dérivés.  

Tiguéné Nabassaga, Master modélisation, École Polytechnique de Tunisie. Tarification d'options quanto de type bermudéen

Complétés :

Axel Siliadin, École Polytechnique de Tunisie. Tarification d'options implicites dans un modèle multifactoriel.

Amine Radhouane, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Modèles GARCH non gaussiens (2011).

Fares Ben Mahmoud, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Tarification d'options implicites (2010).

Tiguéné Nabassaga, École Polytechnique de Tunisie. Méthodes Quasi-Monte Carlo (2010).

Neji Mlouka, École Polytechnique de Tunisie. Approximation spectrale de modèles de taux d'intérêt (2010)

Judith Toupin, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Évaluation et couverture des fonds distincts (2009).

Alia Sellami, École Polytechnique de Tunisie. Évaluation de dérivés par la programmation dynamique prospective (2009).

Saad Serghini Idrissi, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Tarification d’options sous GARCH (2009).

Ali Boudhina, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Risque de refinancement et crédit hypothécaire (2009).

Ramzi Ben Abdallah, Ph.D, administration, HEC, Essays on the Valuation of Derivatives on Long Maturity Treasury Bonds. Direction conjointe avec H. Ben Ameur (2008) Prix de la meilleure thèse de Ph.D. HEC Montréal 2008.

Yahya Rhissa, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Familles de régresseurs dans la procédure L.S. Direction conjointe avec H. Ben Ameur (2008).

Salah Ben Khalil, École Polytechnique de Tunisie. Évaluation d’options barrière sous GARCH (2008). Codirection avec Hatem Ben Ameur

Amine Radhouane, École Polytechnique de Tunisie. Modèles GARCH avec innovations non gaussiennes (2008). Codirection avec Hatem Ben Ameur

Ali Boudhina, École Polytechnique de Tunisie. Risque de refinancement et crédit hypothécaire (2007).

Karim Drira, Ph.D. administration, HEC. Three Essays on the Valuation of Embedded Derivatives in Financial Contracts (2006)

Mario Spino, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Évaluation d’options swing sur électricité par la programmation dynamique (2003).

Jean-François Giroux, M.Sc. ingénierie financière, HEC, Évaluation d’options «lookback» américaines à prix d’exercice variable à l’aide de la programmation dynamique (2003).

Lotfi Karoui, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Évaluation d’options implicites aux obligations par la programmation dynamique et les éléments finis. Direction conjointe avec H. Ben Ameur (2003).

Hatem Ben Ameur, Ph.D., administration, HEC, Simulation et procédures numériques pour la tarification d’options. Direction conjointe avec P. L’Écuyer. Prix de la meilleure thèse HEC Montréal (2002).

Mohamed Mokhtari, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Tarification d’options américaines sur le marché du gaz naturel selon des méthodes quasi-analytiques. Direction conjointe avec P. François (2002).

Jacqueline Mukamurenzi, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Évaluation d’une obligation convertible, rachetable et remboursable (Cas du LYON) (2000).

 » Nouvelle économie financière

En cours :

Enquête sur la couverture des risques par les entreprises canadiennes. Projet conjoint avec H. Ben Ameur, P. François, S. Fortin, M. Magnan et N. Papageorgiou.

Mohamed Moufid Eyitayo, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Systèmes de paiement interbancaires.

Christopher McLaren, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Gestion et affectation des risques.

Complétés:

Sébastien Forté, M.Sc. Ingénierie financière, HEC. Stratégie d’arbitrage sur la structure à terme des taux swap. Direction conjointe avec T. Masmoudi (CDPQ) (2008).

Valérie Lemieux, M.Sc. finance, HEC, Déterminants significatifs de la performance des « hedge funds » (2006).

 » Portefeuille et risque

Complétés :

Fereshteh Mafakheri, Ph.d. Administration. Analyse de risque et gestion de projet (2010).

Tammam Mouakhar.  Ph.D. administration, HEC, Trois essais sur l'allocation d'actif stratégique et tactique (2007).

Tarek Masmoudi, Ph.D., administration, HEC, Délégation de la gestion de portefeuille: choix d'investissement et des frais de gestion dans un cadre en temps continu (2006)

Jean-Jacques Chouinard, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Gestion du risque des régimes de retraite à prestations déterminées (2001).

Éric Springuel, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Un algorithme de minimax dynamique stochastique pour la solution d’un problème d’optimisation de portefeuille. Prix du meilleur mémoire (2000).

Gabriel Veilleux, M.Sc., finance, HEC, Modèle de gestion des risques de taux d’intérêt et de taux d’inflation dans la gestion de l’actif des fonds de pension à prestations déterminées. Direction conjointe avec P. Laroche (1999).

Kafui Aithnard, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Optimisation des écarts entre actifs et passifs dans le contexte d'un régime de retraite ou d'une assurance. Direction conjointe avec P. Laroche (1999).

Anta Niasse, M.Sc., modélisation et décision, HEC, Utilisation de la programmation floue dans l'analyse de stratégies de placements. Direction conjointe avec P. Laroche (1998).

Anthony Vallée, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Impact des produits dérivés sur la frontière efficiente. Direction conjointe avec P. Laroche (1998).

Claude Khalil, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Rebalancement des portefeuilles. Direction conjointe avec P. Laroche (1998).

Arnold Ngouana, M.Sc., modélisation et décision, HEC, Optimisation de portefeuilles d’actifs financiers : critères de risque asymétrique (1997).

Sophie Leblanc, M.Sc., modélisation et décision, HEC, Portefeuille optimal avec gestionnaires (1996).

François-David Lessard, B.Sc. DIRO, Université de Montréal. Mise au point d'un logiciel de programmation dynamique stochastique (1995).

 » Modélisation financière

En cours :

Stratégies de coalition dans les syndicats de prêt, projet conjoint avec P. François.

Mécanisme de pari mutuel dans le marché de la réassurance; application au risque climatique, projet conjoint avec P. François et M. Boyer

Complétés :

Mourad El-Hila, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Investigation empirique de prix d'options sous GARCH. Direction conjointe avec Lars Stentoft (2010).

Amira Annabi, Ph.D., administration, HEC, Modèles de jeux dynamiques pour l'évaluation de la dette corporative risquée. Direction conjointe avec P. François (2009).

Amine Bouassida, Stage de fin d'étude de premier cycle, École Polytechnique de Tunisie, Prévision de la structure à terme des obligations gouvernementales (2007).

Guiseppe Iafigliola, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Implémentation du modèle de Black. Direction conjointe avec H. Ben Ameur (2007).

Sarah Bounab, M.Sc., Ingénierie financière, HEC, Évaluation de la dette corporative par optimisation dynamique. Direction conjointe avec Pascal François (2005).

Ramzi Ben Abdallah, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Identification de la stratégie de livraison de la moins chère à livrer, Direction conjointe avec H. Ben Ameur (2003).

Florent Kpodjedo, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Comparaison de diverses méthodes d’estimation par mixture de gaussiennes pour les séries financières (2002).

Giorgio Pavesio, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Évolution des écarts de taux d’intérêt pour différentes cotes de crédit : modèles de prévision stochastique et macro-économique (2002).

Karine Béguin, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Temps d’atteinte moyen d’un appel de marge sur un contrat à terme boursier. Direction conjointe avec H. Ben Ameur (2001).

Mounira Boussetta, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Stratégie de placement : les titres de société en détresse. Direction conjointe avec Minh Chau To (1999).

Quoc-Xuan Trinh, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Évaluation des obligations de société : solution analytique. Direction conjointe avec Minh Chau To (1999).

Christian Rhéaume, M.Sc., modélisation et décision, HEC, Sensibilité du modèle binomial implicite de Barle et Cakici : structure de volatilité et dividendes non constants. Direction conjointe avec P. Laroche (1997).

 » Environnement

En cours :

Impact de l'incertitude sur la stabilité des accords environnementaux. Projet conjoint avec Lucia Sbragia

Samar Garrab, Ph.D. Administration, HEC. Viabilité et développement durable.

Fatemeh Behzadnejad, Ph.D. Economie, McGill. Ressources renouvelables. Direction conjointe avec Hassan Benchekroun.

Complétés :

Michel Yevenunye Keoula, Ph.D. Administration, HEC. Clairvoyance et stabilité en gestion de pêcheries. Options réelles dans le cadre du "Clean Development Mechanism" (2011).

Lucia Sbragia, stagiaire postdoctorale, Stabilités des accords environnementaux. Codirection avec G. Zaccour (2006-2008).

Amina Graja, École Polytechnique de Tunisie. Stabilité d’accords pour la protection de l’environnement : une approche MERGE. Codirection avec Olivier Banh et Georges Zaccour (2008).

Mehdi Zahaf, Ph.D., administration, HEC, Joint Implementation of Enviromental Projects: A Game Theory Approach. Direction conjointe avec G. Zaccour (2004).

Karima Fredj, Ph.D., administration, HEC, Application of Game Theory to Global Environmental Problems. Direction conjointe avec G. Zaccour (2004). Prix de la meilleur thèse, HEC 2004.

En cours :

Innovation technologique et croissance optimale. Projet conjoint avec Peter Kort.

Ehsanallah Naseri, Ph.D. administration, HEC, Chaîne d'approvisionnement et optimisation dynamique.

Complétés :

Salmata Ouedraogo, Ph.D. administration, HEC, Trois essais en économie empirique: santé, éducation, genre. Direction conjointe avec D. Vencatachellum.

Jonathan Trépanier, M.Sc., modélisation et décision, HEC, Analyse de la coopération en recherche et développement: étude de l'impact des asymétries de profit grâce à la théorie des jeux (2005)

Abdalla Turki, Ph.D., administration, HEC, The efficiency of Bertrand and Cournot Equilibria (2004).

Maurice Bijo, M.Sc., intelligence d’affaires, HEC, Demographic and Macroeconomic Determinants of Charitable Donation Levels of Canadians (2003).

Iryna Golovan, M.Sc., modélisation et décision, HEC, Dynamique de l’inégalité du revenu et de la taxation directe. Direction conjointe avec D. Vencatachellum (2003).

Dominic Binette, M.Sc., ingénierie financière, HEC, Incertitude des taux de change réels et avantage stratégique pour une firme multinationale en contexte de duopole (2001).

Nagi Haddad, modélisation et décision, HEC Optimisation dynamique en concurrence publicitaire. Direction conjointe avec G. Zaccour (1998).

 » Énergie

En cours :

Mohamed Kharbach, Ph.D., administration, HEC. Tarification et accès dans le marché du gaz naturel.

Hossein Mizrapour, Ph.D. administration, HEC. Subventions et actions stratégiques de pays producteurs d'énergie.

Complétés :

Jean-Guy Demers, M.Sc., ingénierie financière, HEC. Modèles de prévision des prix de l'énergie.

Su Bin, Reservoir and River Optimization in Sechuan (2004).

Chang Siwu, Dynamic Optimized Operation Mode of Hydropower Station (2004).

Abdelghani Hammadia, Ph.D., mathématiques appliquées, École Polytechnique. Contribution à l’optimisation, en temps réel et à court terme, des ressources hydroélectriques d’une rivière (2001).

Pierre-Olivier Pineau, Ph.D., administration, HEC, Electricity Market Reforms: Institutional Developments, Investment Dynamics and Game Modeling.  Direction conjointe avec G. Zaccour. Prix de la meilleure thèse Ph.D., HEC Montréal (2000), Prix de l’IREC (2000).

Saloua Ouassil, Diplôme d’ingénieur d’État, École nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes, Maroc. Chargement optimal des groupes dans une centrale hydro-électrique (1998).

Anne Mercier, M.Sc., modélisation et décision, HEC, La modélisation de contrats pétroliers internationaux (1997).

Abdelghani Hammadia, Diplôme d'ingénieur d'État, École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes, Maroc. Chargement optimal des groupes dans une centrale hydro-électrique (1996).

Lamjed Hadiji, Évaluation financière d'un champ pétrolier dans sa phase de développement (1995).

Mohamed Khediri, Projet de modélisation de la raffinerie STIR (1995).

Mongi Harouni, Optimisation de l'utilisation des équipements de pompage au champ d'El Borma (1995).

Khaled Becheikh, Modèles énergétiques (1990).

Joël Nkoto-Angoula, Optimisation du transport et de la distribution des produits pétroliers au Cameroun (1990).

Mohamed Othmani, Optimisation par programmation linéaire des processus de raffinage (1990).

Malalanirina Ratomaharo, Modèles d'évaluation de réserves (1990).

Onesphore Harakandi, Prévision de la demande, transport et distribution des produits pétroliers au Burundi (1989).

Ezzedine Khalfallah, Optimisation du transport de produits pétroliers en Tunisie (1989).

El-Hassen Salem, Analyse de risque, projet d'exploitation de gisement de gaz (1989).

Said Oualaalou, Optimisation par programmation linéaire des activités d'une raffinerie (1989).

Khaled Kaddour, Amélioration de la récupération à El-Borma (1988).

Soriba Touré, Optimisation du transport des produits pétroliers en république de Guinée (1988).