Michel Denault
Professeur titulaire

M.Math., University of Waterloo, 1992
Ph.D.(Management Science), McGill University, 1998.
Post-doc, ETH-Zurich, 1999

Enseignement

  • 3-671-12 Programmation de modèles quantitatifs en finance
  • 6-609-08 Calcul numérique en ingénierie financière

Voir aussi la spécialisation Ingénierie financière du programme de M.Sc. à HEC Montréal.

Michel Denault

Intérêts de recherche actuels

Finance environnementale :

  • gestion optimale des ressources électriques dans un contexte de marché
  • marché du carbone
  • tarification des permis d'émission de gaz à effet de serre

Ingénierie financière :

  • produits dérivés liés à l'énergie
  • méthodes numériques de tarification d'options
  • optimisation robuste de portefeuille
  • gestion du risque

Je me suis aussi intéressé à la théorie de l'allocation du capital, aux inégalités variationnelles, au calcul d'équilibres et à la théorie des jeux.

Mes principaux articles ont été publiés dans

Computational Optimization and Applications (1999), Computers and Operations Research (2004, 2013, 2017), Energy Policy (2009), INFOR Journal (2004), INFORMS Journal on Computing (2005), Journal of Futures Markets (2006, 2009), Journal of Risk (2001), Optimization and Engineering (2017) 

Pour les rapports de recherche, voir ma page du GERAD ou m'écrire un courriel.

Membre du GERAD.

HEC Montréal
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Secrétariat : (514) 340-6736
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Bureau : 4.836

 
Dernière mise à jour : juillet 2017