Fonds de couverture (mesures de performance, réplication).

Ingénierie financière (évaluation d'options, volatilité stochastique, risque de crédit).

Processus stochastiques ( Filtrage et prévisions. , modélisation) .

Copules et processus empiriques (tests indépendance et tests adéquation).

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RESEARCH INTERESTS

 

Hedge funds (performance measures, replication).

Financial engineering (option pricing, stochastic volatility, credit risk).

Stochastic processes ( Filtering and prediction , modeling). .

Copulas, empirical processes (tests of independence and goodness-of-fit tests).