CHAMPS D'INTÉRÊTS |
Fonds de couverture (mesures de performance, réplication). Ingénierie financière (évaluation d'options, volatilité stochastique, risque de crédit). Processus stochastiques ( Filtrage et prévisions. , modélisation) . Copules et processus empiriques (tests indépendance et tests adéquation).
RESEARCH INTERESTS
Hedge funds (performance measures, replication). Financial engineering (option pricing, stochastic volatility, credit risk). Stochastic processes ( Filtering and prediction , modeling). . Copulas, empirical processes (tests of independence and goodness-of-fit tests).