HEC - Chaire de gestion des risques

ISSN: 1206-3290. Les textes publiés dans la série des Cahiers de recherche de la Chaire de recherche du Canada en gestion des risques n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Tous droits réservés pour tous pays. Toute traduction ou toute reproduction sous quelque forme que ce soit sans permission est interdite. Les demandes de reproduction doivent être acheminées à Copibec (tél. 514-288-1664 ou 1-800-717-2022; licences@copibec.qc.ca).

Cliquez sur un lien pour obtenir la version pdf d'un cahier de recherche.

2012

Numéro	Titre	Auteurs
12-01	A review of recent theoretical and empirical analyses of asymmetric information in road safety and automobile insurance	G. Dionne P.C. Michaud J. Pinquet
12-02	Comparative Ross Risk Aversion in the Presence of Mean Dependent Risks	G. Dionne J. Li

2011

Numéro	Titre	Auteurs
11-01	First-order (Conditional) Risk Aversion, Background Risk and Risk Diversification	G. Dionne J. Li
11-02	Book review of The Theory of Corporate Finance (Journal of Risk and Insurance 78, 3, 791-793, septembre 2011)	G. Dionne
11-03	Is there any dependence between consumer credit line utilization and default probability on a term loan? Evidence from bank-level data	A.S. Bergerès P. D'Astous G. Dionne
11-04	Does opportunistic fraud in automobile theft insurance fluctuate with the business cycle?	G. Dionne K. Wang
11-05	Risk Classification and Health Insurance	G. Dionne C.G. Rothschild

2010

Numéro	Titre	Auteurs
10-01	Corporate risk management and dividend signaling theory (Finance Research Letters 8, 188-195, décembre 2011)	G. Dionne K. Ouederni
10-02	Extremal Events in a Bank Operational Losses (Journal of Operational Risk, 5, 2, 63-78, été 2010, sous le titre : "A practical application of extreme value theory to operational risk in banks")	H. Dahen G. Dionne D. Zajdenweber
10-03	Does Asymmetric Information Affect the Premium in Mergers and Acquisitions?	G. Dionne M. La Haye A.S. Bergerès
10-04	The Impact of Prudence on Optimal Prevention Revisited (Economics Letters 113, 147-149, novembre 2011)	J. Li G. Dionne
10-05	Separating Moral Hazard from Adverse Selection and Learning in Automobile Insurance: Longitudinal Evidence from France. (À paraître dans Journal of the European Economic Association)	G. Dionne P.C. Michaud M. Dahchour
10-06	A Reduced Form Model of Default Spreads with Markov-Switching Macroeconomic Factors (Journal of Banking and Finance 35, 8, 1984-2000, 2011)	G. Dionne G. Gauthier K. Hammami M. Maurice J.G. Simonato
10-07	Le calcul de la valeur statistique d'une vie humaine (L'Actualité économique 86, 4, 487-530, décembre 2010)	G. Dionne M. Lebeau
10-08	A Theoretical Extension of the Consumption-based CAPM Model	J. Li G. Dionne

2009

Numéro	Titre	Auteurs
09-01	Credit Spread Changes Within Switching Regimes	O. Maalaoui Chun G. Dionne P. François
09-02	On the Determinants of the Implied Default Barrier	G. Dionne S. Laajimi
09-03	Basket Options on Heterogeneous Underlying Assets (À paraître dans Journal of Futures Markets sous le titre: "Risk management of non-standard basket options with different underlying assets")	G. Dionne G. Gauthier N. Ouertani
09-04	Performance Analysis of a Collateralized Fund Obligation (CFO) Equity Tranche (À paraître dans The European Journal of Finance)	S. Aboul-Enein G. Dionne N. Papageorgiou
09-05	Analyse empirique des historiques d’infractions au code de la route	G. Dionne J. Pinquet
09-06	Structured Finance, Risk Management, and the Recent Financial Crisis (Ivey Business Journal, novembre-décembre 2009)	G. Dionne
09-07	Finance structurée, gestion des risques et récente crise financière (Risques 80, 122-127, décembre 2009)	G. Dionne

2008

© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2008

Numéro	Titre	Auteurs
08-01	The Costs and Benefits of Reinsurance	J.D. Cummins G. Dionne R. Gagné A. Nouira
08-02	Detecting Regime Shifts in Corporate Credit Spreads	G. Dionne P. François O. Maalaoui
08-03	Correlated Poisson Processes with Unobserved Heterogeneity: Estimating the Determinants of Paid and Unpaid Leave	G. Dionne B. Dostie

2007

© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2007

Numéro	Titre	Auteurs
07-01	Scaling Models for the Severity and Frequency of External Operational Loss Data (Journal of Banking and Finance 34, 1484-1496, 2010).	H. Dahen G. Dionne
07-02	Environmental Risks, the Judgment-Proof Problem and Financial Responsibility (European Journal of Law and Economics 30, 77-87, 2010)	B. Kambia-Chopin
07-03	Poisson Models with Employer-Employee Unobserved Heterogeneity: An Application to Absence Data	J.F. Angers D. Desjardins G. Dionne B. Dostie F. Guertin
07-04	Determinants of Insurers' Performance in Risk Pooling, Risk Management, and Financial Intermediation Activities	G. Dionne R. Gagné A. Nouira
07-05	What about Underevaluating Operational Value at Risk in the Banking Sector?	H. Dahen G. Dionne
07-06	Estimating the Effect of a Change in Insurance Pricing Regime on Accidents with Endogenous Mobility	G. Dionne B. Dostie
07-07	On Debt Service and Renegotiation when Debt-holders Are More Strategic	J.M. Bourgeon G. Dionne
07-08	A Reduced Form Model of Default Spreads with Markov Switching Macroeconomic Factors	G. Dionne G. Gauthier K. Hammami M. Maurice J.G. Simonato

2006

© Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, 2006

Numéro	Titre	Auteurs
06-01	Heterogeneous Basket Options Pricing Using Analytical Approximations (Multinational Finance Journal 15, no. 1/2, 47-85, mars/juin 2011)	G. Dionne G. Gauthier N. Ouertani N. Tahani
06-02	Adverse Selection in the Market for Slaves in Mauritius, 1825-1835 (Review of Economic Studies 76, 1269-1295, 2009)	G. Dionne P. St-Amour D. Vencatachellum
06-03	Les méthodes de tarification des options paniers	N. Ouertani
06-04	Predicted Risk Perception and Risk-taking Behavior: The Case of Impaired Driving (Journal of Risk and Uncertainty 35, 3, 237-264, 2007)	G. Dionne C. Fluet D. Desjardins
06-05	Estimation of the Default Risk of Publicly Traded Canadian Companies (Canadian Journal of Administrative Sciences 25, 2, 134-152, 2008)	G. Dionne S. Laajimi S. Mejri M. Petrescu
06-06	Efficiency of Insurance Firms with Endogenous Risk Management and Financial Intermediation Activities (Journal of Productivity Analysis 32, 2, 145-159, 2009)	J.D. Cummins G. Dionne R. Gagné A. Nouira
06-07	Lottery Qualities (Journal of Risk and Uncertainty 32, 195-216, 2006)	Y. Alarie G. Dionne
06-08	Consolidation and Value Creation in the Insurance Industry: The role of Governance (Journal of Banking and Finance 32, 56-68, 2008)	N. Boubakri G. Dionne T. Triki
06-09	Book review of Foundations of Economic Analysis of Law, Shavell, S., The Belknap Press of Harvard University Press, 2004 (Journal of Risk and Insurance 73, 4, 737-743, 2006)	G. Dionne
06-10	Autoregressive Conditional Duration (ACD) Models in Finance: A Survey of the Theoretical and Empirical Literature (Journal of Economic Surveys 22, 4, 711-751)	M. Pacurar
06-11	Empirical Evaluation of Investor Rationality in the Asset Allocation Puzzle (Economics Letters 100, 304-307, 2008)	O. Chakroun G. Dionne A. Dugas-Sampara
06-12	The Value of a Statistical Life: A Meta-Analysis with a Mixed Effects Regression Model (Journal of Health Economics 28, 2, 444-464, 2009)	F. Bellavance G. Dionne M. Lebeau

2005

Numéro	Titre	Auteurs
05-01	Exotic Options Pricing under Stochastic Volatility	N. Tahani
05-02	Testing Explanations of Preference Reversal: A Model	Y. Alarie G. Dionne
05-03	Risk Management and Corporate Governance: The Importance of Independence and Financial Knowledge for the Board and the Audit Committee	G. Dionne T. Triki
05-04	Research on Corporate Hedging Theories: A Critical Review of the Evidence to Date (ICFAI Journal of Financial Economics IV, 14-40, 2006)	T. Triki
05-05	New Evidence on the Determinants of Absenteeism Using Linked Employer-Employee Data (Industrial and Labor Relations Review 61, 1, 108-120.)	G. Dionne B. Dostie
05-06	Mesure des effets incitatifs à la prudence au volant créés par les sanctions et évaluation du pouvoir prédictif des infractions sur le risque routier	G. Dionne J. Pinquet
05-07	Modélisation et estimation des effets individuels et d'entreprise avec des données de panel: une application aux flottes de véhicules (Assurances et gestion des risques 73, 4, 457-497, 2006)	J.F. Angers D. Desjardins G. Dionne F. Guertin
05-08	Default Risk in Corporate Yield Spreads (Financial Management 39, 2, 707-731, 2010)	G. Dionne G. Gauthier K. Hammami M. Maurice J.G. Simonato
05-09	Intraday Value at Risk (IVaR) Using Tick-by-Tick Data with Application to the Toronto Stock Exchange (Journal of Empirical Finance 16, 5, 777-792, 2009)	G. Dionne P. Duchesne M. Pacurar

2004

Numéro	Titre	Auteurs
04-01	Conditions Ensuring the Separability of Asset Demand for All Risk Averse Investors (The European Journal of Finance 13, 397-404, 2007)	K. Dachraoui G. Dionne
04-02	La perception des risques d'accident et d'arrestation lors de conduite avec facultés affaiblies (Assurances et gestion des risques 72, 3, 491-553, 2004)	G. Dionne C. Fluet D. Desjardins S. Messier
04-03	On the Necessity of Using Lottery Qualities	Y. Alarie G. Dionne
04-04	On Risk Management Determinants: What Really Matters? (À paraître dans European Journal of Finance)	G. Dionne T. Triki
04-05	Separating Moral Hazard from Adverse Selection in Automobile Insurance: Longitudinal Evidence from France	G. Dionne P.C. Michaud M. Dahchour
04-06	Book Review of Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management (Journal of Risk and Insurance 72, 1, 177-182, 2005)	G. Dionne
04-07	Vehicle and Fleet Random Effects in a Model of Insurance Rating for Fleets of Vehicles (Astin Bulletin, 36, 1, 25-77)	J.F. Angers D. Desjardins G. Dionne F. Guertin

2003

Numéro	Titre	Auteurs
03-01	Banks’ Capital, Securitization and Credit Risk: An Empirical Evidence for Canada (Assurances et gestion des risques 75, 4, 459-485, 2008)	G. Dionne T. Harchaoui
03-02	Comparative Mixed Risk Aversion: Definition and Application to Self-Protection and Willingness to Pay (Journal of Risk and Uncertainty 29, 3, 261-276, 2004)	K. Dachraoui G. Dionne L. Eeckhoudt P. Godfroid
03-03	Valuing Credit Derivatives Using Gaussian Quadrature: A Stochastic Volatility Framework (Journal of Futures Markets 24, 1, 3-35, 2004) Matlab codes for pricing options on mean-reverting assets	N. Tahani
03-04	Risk Management and Corporate Governance (Risk 17, 5, S19-S21, 2004)	D. Blanchard G. Dionne
03-05	Corporate Risk Management: A Model Based on Forward and Volatility Risk Premia (The Quarterly Review of Economics and Finance 44, 710-726, 2004)	S. Lalancette F. Leclerc D. Turcotte
03-06	Modèle bayésien de tarification de l’assurance des flottes de véhicules (L'Actualité économique 80, 2-3, 253-303, 2004)	J.F. Angers D. Desjardins G. Dionne
03-07	The (1992) Bonus-Malus System in Tunisia: An Empirical Evaluation (The Journal of Risk and Insurance 72, 4, 609-633, 2005)	G. Dionne O. Ghali
03-08	The Foundations of Banks’ Risk Regulation: A Review of the Literature (Dans: The Evolving Financial System and Public Policy, Actes de conférence, Banque du Canada, 177-215, décembre 2003)	G. Dionne

2002

Numéro	Titre	Auteurs
02-01	Statistical Analysis of Value-of-Life Estimates Using Hedonic Wage Method	G. Dionne P.C. Michaud
02-02	How to Make a Public Choice About the Value of a Statistical Life: The Case of Road Safety (Journal of Transport Economics and Policy 38, 2, 247-274, 2004)	G. Dionne P. Lanoie
02-03	Book Review of Risk Management (Journal of Risk and Insurance 69, 4, 605-610, 2002)	H. Dahen G. Dionne
02-04	Les déterminants du comportement des banques canadiennes en matière de titrisation (Assurances 70, 4, 649-676, 2003)	R. Aqdim G. Dionne T. Harchaoui
02-05	Optimal Auditing for Insurance Fraud (Management Science 55, 58-70, 2009)	G. Dionne F. Giuliano P. Picard
02-06	Traffic Safety Diagnostic and Application of Countermeasures for Rural Roads in Burkina Faso (Transportation Research Record 1846, 2003, 39-43)	D. Lord H.M. Abdou A. N'Zué G. Dionne C. Laberge-Nadeau

2001


	Dernière mise à jour: 2012-02-09 Chaire de recherche du Canada en gestion des risques, gestion.risques@hec.ca © HEC Montréal, 2012. Tous droits réservés.	HEC Montréal Chaire de recherche du Canada en gestion des risques

Numéro

Titre

Auteurs

Numéro

Titre

Auteurs

Numéro

Titre

Auteurs

Numéro

Titre

Auteurs

Numéro

Titre

Auteurs

Numéro

Titre

Auteurs

Numéro

Titre

Auteurs

Numéro

Titre

Auteurs

Numéro

Titre

Auteurs

04-01

Conditions Ensuring the Separability of Asset Demand for All Risk Averse Investors (The European Journal of Finance 13, 397-404, 2007)

K. Dachraoui G. Dionne

04-02

G. Dionne C. Fluet D. Desjardins S. Messier

04-03

On the Necessity of Using Lottery Qualities

Y. Alarie G. Dionne

04-04

G. Dionne T. Triki

04-05

Separating Moral Hazard from Adverse Selection in Automobile Insurance: Longitudinal Evidence from France

G. Dionne P.C. Michaud M. Dahchour

03-01

Banks’ Capital, Securitization and Credit Risk: An Empirical Evidence for Canada (Assurances et gestion des risques 75, 4, 459-485, 2008)

G. Dionne T. Harchaoui

03-02

Comparative Mixed Risk Aversion: Definition and Application to Self-Protection and Willingness to Pay (Journal of Risk and Uncertainty 29, 3, 261-276, 2004)

K. Dachraoui

G. Dionne

L. Eeckhoudt

P. Godfroid

03-03

Valuing Credit Derivatives Using Gaussian Quadrature: A Stochastic Volatility Framework (Journal of Futures Markets 24, 1, 3-35, 2004)

Matlab codes for pricing options on mean-reverting assets

N. Tahani

03-04

Risk Management and Corporate Governance (Risk 17, 5, S19-S21, 2004)

D. Blanchard G. Dionne

03-05

Corporate Risk Management: A Model Based on Forward and Volatility Risk Premia (The Quarterly Review of Economics and Finance 44, 710-726, 2004)

S. Lalancette F. Leclerc D. Turcotte

03-06

Modèle bayésien de tarification de l’assurance des flottes de véhicules (L'Actualité économique 80, 2-3, 253-303, 2004)

J.F. Angers D. Desjardins G. Dionne

03-07

G. Dionne O. Ghali

03-08

The Foundations of Banks’ Risk Regulation: A Review of the Literature (Dans: The Evolving Financial System and Public Policy, Actes de conférence, Banque du Canada, 177-215, décembre 2003)

G. Dionne

02-01

Statistical Analysis of Value-of-Life Estimates Using Hedonic Wage Method

G. Dionne P.C. Michaud

02-02

How to Make a Public Choice About the Value of a Statistical Life: The Case of Road Safety (Journal of Transport Economics and Policy 38, 2, 247-274, 2004)

G. Dionne P. Lanoie

02-03

Book Review of Risk Management (Journal of Risk and Insurance 69, 4, 605-610, 2002)

H. Dahen G. Dionne

02-04

Les déterminants du comportement des banques canadiennes en matière de titrisation (Assurances 70, 4, 649-676, 2003)

R. Aqdim

G. Dionne

Conditions Ensuring the Separability of Asset Demand for All Risk Averse Investors
(The European Journal of Finance 13, 397-404, 2007)

K. Dachraoui
G. Dionne

G. Dionne
C. Fluet
D. Desjardins
S. Messier

Y. Alarie
G. Dionne

G. Dionne
T. Triki

G. Dionne
P.C. Michaud
M. Dahchour

Banks’ Capital, Securitization and Credit Risk: An Empirical Evidence for Canada
(Assurances et gestion des risques 75, 4, 459-485, 2008)

G. Dionne
T. Harchaoui

Comparative Mixed Risk Aversion: Definition and Application to Self-Protection and Willingness to Pay
(Journal of Risk and Uncertainty 29, 3, 261-276, 2004)

Valuing Credit Derivatives Using Gaussian Quadrature: A Stochastic Volatility Framework
(Journal of Futures Markets 24, 1, 3-35, 2004)

Risk Management and Corporate Governance
(Risk 17, 5, S19-S21, 2004)

D. Blanchard
G. Dionne

Corporate Risk Management: A Model Based on Forward and Volatility Risk Premia
(The Quarterly Review of Economics and Finance 44, 710-726, 2004)

S. Lalancette
F. Leclerc
D. Turcotte

Modèle bayésien de tarification de l’assurance des flottes de véhicules
(L'Actualité économique 80, 2-3, 253-303, 2004)

J.F. Angers
D. Desjardins
G. Dionne

G. Dionne
O. Ghali

The Foundations of Banks’ Risk Regulation: A Review of the Literature
(Dans: The Evolving Financial System and Public Policy, Actes de conférence, Banque du Canada, 177-215, décembre 2003)

G. Dionne
P.C. Michaud

How to Make a Public Choice About the Value of a Statistical Life: The Case of Road Safety
(Journal of Transport Economics and Policy 38, 2, 247-274, 2004)

G. Dionne
P. Lanoie

Book Review of Risk Management
(Journal of Risk and Insurance 69, 4, 605-610, 2002)

H. Dahen
G. Dionne

Les déterminants du comportement des banques canadiennes en matière de titrisation
(Assurances 70, 4, 649-676, 2003)

Optimal Auditing for Insurance Fraud
(Management Science 55, 58-70, 2009)

Traffic Safety Diagnostic and Application of Countermeasures for Rural Roads in Burkina Faso
(Transportation Research Record 1846, 2003, 39-43)

Stochastic Dominance and Optimal Portfolio
(Economics Letters 71, 347-354, 2001)

K. Dachraoui
G. Dionne

Y. Alarie
G. Dionne

La perception du risque d'être arrêté
chez les camionneurs et transporteurs routiers
(Assurances 69, 1, 61-104, 2001)

G. Dionne
D. Desjardins
M-G. Ingabire
R. Aqdim

Commitment and Automobile Insurance Regulation in France, Quebec and Japan
(Deregulating Property-Liability Insurance, J.D. Cummins, Éd., AEI-Brookings, Washington, 362-390, 2001)

G. Dionne
M. Maurice
J. Pinquet
C. Vanasse

M. Dahchour
G. Dionne

Dynamics of Realized Volatility and Correlations : An Empirical Study Using Interest Rate Spread Options
(Journal of Banking and Finance 30, 2109-2130, 2006)

R. Ferland
S. Lalancette

Les assureurs français ont-ils intérêt à utiliser les points de permis pour tarifer l’assurance automobile?
(Assurances 69, 3, 423-462, 2001)

Un modèle de tarification optimal pour l’assurance automobile dans le cadre d’un marché réglementé: application à la Tunisie
(Assurances 69, 4, 589-601, 2002)

Appariement de l’actif et du passif d’un assureur vie par l’utilisation de produits dérivés
(Assurances 69, 4, 565-588, 2002)

Replacement Cost Endorsement and Opportunistic Fraud in Automobile Insurance
(Journal of Risk and Uncertainty, 213-230, 2002)

G. Dionne
R. Gagné

Les déterminants de la gestion des risques par les entreprises non financières: une revue de la littérature
(Assurances 67, 4, 596-636, 2000)

Experience Rating Schemes for Fleets of Vehicles
(Astin Bulletin 31, 1, 81-106, 2001)

D. Desjardins
G. Dionne
J. Pinquet

The Empirical Measure of Information Problems with Emphasis on Insurance Fraud
(Handbook of Insurance, G. Dionne, Éd., Kluwer Academic Publishers, Boston, 395-419, 2000)

Adverse Selection in Insurance Markets
(Handbook of Insurance, G. Dionne, Éd., Kluwer Academic Publishers, Boston, 185-243, 2000)

G. Dionne
N. Doherty
N. Fombaron

L'importance de la procédure dans les choix de loterie
(L’Actualité économique 76, 3, 321-340, 2000)

Credit Spread Option Valuation under GARCH
(Journal of Derivatives, 14, 1, 27-39, 2006)

Une mesure empirique des déterminants qui affectent la gestion des risques des entreprises non financières
(Assurances 68, 4, 475-492, 2001)

G. Dionne
M. Garand