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Numéro
|
CREF 08-05 |
Date
|
Juillet 2008 |
Titre
|
Organizational Redesign, Information Technologies and Workplace
Productivity |
Auteur(s)
|
Benoit Dostie, Rajshri Jayaraman |
Pages
|
45 |
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Numéro
|
CREF 08-04 |
Date
|
Avril 2008 |
Titre
|
Credible Privatization and Market Sentiment: Evidence from Emerging
Bond Markets |
Auteur(s)
|
Narjess Boubakri, Jean-Claude Cosset, Houcem Smaoui |
Pages
|
43 |
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Numéro
|
CREF 08-03 |
Date
|
Avril 2008 |
Titre
|
Swap Rate Movements via the Target Rate: a No-arbitrage Regime-Switch
Approach |
Auteur(s)
|
René Ferland, Geneviève Gauthier, Simon Lalancette |
Pages
|
25 |
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Numéro
|
CREF 08-02 |
Date
|
Avril 2008 |
Titre
|
A Structural Credit Risk Model with a Reduced-form Default Trigger |
Auteur(s)
|
Mathieu Boudreault, Geneviève Gauthier |
Pages
|
40 |
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Numéro
|
CREF 08-01 |
Date
|
Février 2008 |
Titre
|
Compétition entre fonds mutuels dans un cadre dynamique |
Auteur(s)
|
Michèle Breton, Julien Hugonnier, Tarek Masmoudi |
Pages
|
32 |
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Numéro
|
CREF 07-26 |
Date
|
Décembre 2007 |
Titre
|
Puissance exponentielle mixte avec asymétrie et hétéroskedasticité
conditionnelle |
Auteur(s)
|
Mohammed Bouaddi, Jeroen Rombouts |
Pages
|
27 |
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Numéro
|
CREF 07-25 |
Date
|
Décembre 2007 |
Titre
|
Analyst Following of Privatized Firms around the World: The Role of
Policy Risk and Institutions |
Auteur(s)
|
Narjess Boubakri, Lobna Bouslimi |
Pages
|
45 |
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Numéro
|
CREF 07-24 |
Date
|
Décembre 2007 |
Titre
|
Dynanmic Strategies in a Limit Order Market |
Auteur(s)
|
Joshua Slive |
Pages
|
31 |
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Numéro
|
CREF 07-23 |
Date
|
Octobre 2007 |
Titre
|
A Reduced Form Model of Default Spreads with Markov Switching
Macroeconomic Factors |
Auteur(s)
|
Georges Dionne, Geneviève Gauthier, Khemais Hammami, Mathieu Maurice,
Jean-Guy Simonato |
Pages
|
45 |
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Numéro
|
CREF 07-22 |
Date
|
Septembre 2007 |
Titre
|
On Debt Service and Renegotiation when Debt-holders Are More Strategic |
Auteur(s)
|
Jean-Marc Bourgeon, Georges Dionne |
Pages
|
35 |
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Numéro
|
CREF 07-21 |
Date
|
Septembre 2007 |
Titre
|
What about Underevaluating Operational Value at Risk in the Banking
Sector? |
Auteur(s)
|
Georges Dionne,
Hela Dahen |
Pages
|
47 |
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Numéro
|
CREF 07-20 |
Date
|
Septembre 2007 |
Titre
|
Produits dérivés : Bornes supérieures et bornes inférieures pour
fonctions valeur convexes |
Auteur(s)
|
Hatem Ben Ameur, Javier de Frutos, Tarek Fakhfakh, Vacaba Diaby |
Pages
|
21 |
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Numéro
|
CREF 07-19 |
Date
|
Août 2007 |
Titre
|
Théorie et inférence d'un modèle de changement de régime markovien
GARCH |
Auteur(s)
|
Luc Bauwens, Arie Preminger, Jeroen V.K. Rombouts |
Pages
|
28 |
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Numéro
|
CREF 07-18 |
Date
|
Août 2007 |
Titre
|
Estimation non paramétrique de la densité des données bornées et
multivariées |
Auteur(s)
|
Taoufik Bouezmarni, Jeroen V.K. Rombouts |
Pages
|
33 |
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|
Numéro
|
CREF 07-17 |
Date
|
Août 2007 |
Titre
|
Une analyse de l'application du TNBS aux contrats futures sur
obligations gouvernementales américaines |
Auteur(s)
|
Ramzi Ben-Abdallah, Hatem Ben Ameur, Michèle Breton |
Pages
|
29 |
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Numéro
|
CREF 07-16 |
Date
|
Août 2007 |
Titre
|
The Optimality of Uniform Pricing in IPOs: An Optimal Auction Approach |
Auteur(s)
|
Moez Bennouri, Sonia Falconieri |
Pages
|
42 |
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Numéro
|
CREF 07-15 |
Date
|
Août 2007 |
Titre
|
Arbres de survie à temps discret |
Auteur(s)
|
Imad Bou-Hamad, Denis Larocque, Hatem Ben ameur, Louise C. Mâsse,
Frank Vitaro, Richard E. Tremblay |
Pages
|
31 |
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Numéro
|
CREF 07-14 |
Date
|
Août 2007 |
Titre
|
The Choice of ADRs |
Auteur(s)
|
Jean-Claude Cosset, Narjess Boubakri, Anis Samet |
Pages
|
49 |
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Numéro
|
CREF 07-13 |
Date
|
Août 2007 |
Titre
|
Estimation semi-paramétrique de la fonction de densité des données
multivariées et positives en utilisant la copule |
Auteur(s)
|
Taoufik Bouezmarni, Jeroen V.K. Rombouts |
Pages
|
30 |
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Numéro
|
CREF 07-12 |
Date
|
Juillet 2007 |
Titre
|
Évaluation des options américaines dans le cadre du modèle GARCH par
adaptation de l'approche de quantification aux différentes
classes d'options |
Auteur(s)
|
Adel Achouri |
Pages
|
19 |
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Numéro
|
CREF 07-11 |
Date
|
Juin 2007 |
Titre
|
Dynamic Quantile Models - Révision |
Auteur(s)
|
Christian Gouriéroux, Joann Jasiak |
Pages
|
42 |
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Numéro
|
CREF 07-10 |
Date
|
Juin 2007 |
Titre
|
Nonlinear Causality, with Applications to Liquidity and Stochastic
Volatility |
Auteur(s)
|
Christian Gouriéroux, Joann Jasiak |
Pages
|
41 |
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Numéro
|
CREF 07-09 |
Date
|
Juin 2007 |
Titre
|
Modeling Data Revisions: Measurement Error and Dynamics of "True"
Values |
Auteur(s)
|
Jan P.A.M. Jacobs, Simon Van Norden |
Pages
|
38 |
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Numéro
|
CREF 07-08 |
Date
|
Avril 2007 |
Titre
|
Determinants of Insurers' Performance in Risk Pooling, Risk
Management, and Financial Intermediation Activities |
Auteur(s)
|
Georges Dionne, Robert Gagné, Abdelhakim Nouira |
Pages
|
36 |
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Numéro
|
CREF 07-07 |
Date
|
Avril 2007 |
Titre
|
A Degeneracy in the Analysis of Volatility and Covolatility Effect |
Auteur(s)
|
Christian Gouriéroux, Joann Jasiak |
Pages
|
35 |
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|
Numéro
|
CREF 07-06 |
Date
|
Avril 2007 |
Titre
|
Obligation de garanties financières et prévention des risques
environnementaux |
Auteur(s)
|
Bidénam Kambia-Chopin |
Pages
|
21 |
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Numéro
|
CREF 07-05 |
Date
|
Avril 2007 |
Titre
|
Risque de crédit : Une approche avancée |
Auteur(s)
|
Christian Gouriéroux, André Tiomo |
Pages
|
383 |
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Numéro
|
CREF 07-04 |
Date
|
Février 2007 |
Titre
|
Does Privatization Foster Changes in The Quality of Legal
Institutions? |
Auteur(s)
|
Narjess Boubakri, Jean-Claude Cosset, Houcem Smaoui |
Pages
|
42 |
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|
Numéro
|
CREF 07-03 |
Date
|
Février 2007 |
Titre
|
The Impact of Internal and External Governance on Debt Financing Costs
and Ratings: International Evidence |
Auteur(s)
|
Narjess Boubakri, Hatem Ghouma |
Pages
|
46 |
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Numéro
|
CREF 07-02 |
Date
|
Janvier 2007 |
Titre
|
Political Connections of Newly Privatized Firms |
Auteur(s)
|
Narjess Boubakri, Jean-Claude Cosset, Walid Saffar |
Pages
|
50 |
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|
Numéro
|
CREF 07-01 |
Date
|
Janvier 2007 |
Titre
|
Scaling Models for the Severity and Frequency of External Operational
Loss Data |
Auteur(s)
|
Hela Dahen, Georges Dionne |
Pages
|
47 |
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Numéro
|
CREF 06-38 |
Date
|
Décembre 2006 |
Titre
|
Pricing the CBOT T-Bonds Futures |
Auteur(s)
|
Ramzi Ben Abdallah, Hatem Ben Ameur, Michèle Breton |
Pages
|
34 |
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|
Numéro
|
CREF 06-37 |
Date
|
Décembre 2006 |
Titre
|
The Value of a Statistical Life: A Meta-Analysis with a Mixed Effects
Regression Model |
Auteur(s)
|
François Bellavance, Georges Dionne, Martin Lebeau |
Pages
|
61 |
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Numéro
|
CREF 06-36 |
Date
|
Novembre 2006 |
Titre
|
Density and Hazard Rate Estimation for Censored and
a-mixing
Data Using Gamma Kernels |
Auteur(s)
|
Taoufik Bouezmarni, Jeroen V.K. Rombouts |
Pages
|
25 |
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|
Numéro
|
CREF 06-35 |
Date
|
Novembre 2006 |
Titre
|
Efficient Portfolio Analysis Using distortion Risk Measures |
Auteur(s)
|
Christian Gouriéroux, Wei Liu |
Pages
|
34 |
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|
Numéro
|
CREF 06-34 |
Date
|
Novembre 2006 |
Titre
|
Incomplete Information, The Term Structure of Interest Rates and
Inflation Forecasts |
Auteur(s)
|
Thierry Ferland-Beaulieu |
Pages
|
24 |
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Numéro
|
CREF 06-33 |
Date
|
Octobre 2006 |
Titre
|
Empirical Evaluation of Investor Rationality in the Asset Allocation
Puzzle |
Auteur(s)
|
Oussama Chakroun, Georges Dionne, Amélie Dugas-Sampara |
Pages
|
42 |
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|
Numéro
|
CREF 06-32 |
Date
|
Septembre 2006 |
Titre
|
Autoregressive Conditional Duration (ACD) Models in Finance : A Survey
of the Theoretical and Empirical Literature |
Auteur(s)
|
Maria Pacurar |
Pages
|
62 |
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Numéro
|
CREF 06-31 |
Date
|
Septembre 2006 |
Titre
|
Nonparametric Density Estimation for Positive Time Series |
Auteur(s)
|
Taoufik Bouezmarni, Jeroen V.K. Rombouts |
Pages
|
34 |
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|
Numéro
|
CREF 06-30 |
Date
|
Septembre 2006 |
Titre
|
The correlation between FX rate volatility and stock exchange returns
volatility: An emerging markets overview |
Auteur(s)
|
Aymen Karoui |
Pages
|
53 |
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Numéro
|
CREF 06-29 |
Date
|
Août 2006 |
Titre
|
Corporate Control and Real Investment in Incomplete Markets |
Auteur(s)
|
Julien Hugonnier, Erwan Morellec |
Pages
|
26 |
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|
Numéro
|
CREF 06-28 |
Date
|
Juin 2006 |
Titre
|
Consolidation and Value Creation in the Insurance Industry: The Role
of Governance |
Auteur(s)
|
Narjess Boubakri, Georges Dionne, Thouraya Triki |
Pages
|
38 |
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|
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|
Numéro
|
CREF 06-27 |
Date
|
Mai 2006 |
Titre
|
Do
Internationally Cross-Listed Non-U.S. Firms Obtain More Favorable
Syndicated Loan Terms? |
Auteur(s)
|
Claudia Champagne, Lawrence Kryzanowski |
Pages
|
44 |
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|
Numéro
|
CREF 06-26 |
Date
|
Mai 2006 |
Titre
|
Efficiency
of Insurance Firms with Endogenous Risk Management and Financial
Intermediation Activities |
Auteur(s)
|
J. David Cummins, Georges Dionne, Robert Gagné, Abdelhakim Nouira |
Pages
|
41 |
|
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|
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|
Numéro
|
CREF 06-25 |
Date
|
Mai 2006 |
Titre
|
Exchange
Rates and Order Flow in the Long Run |
Auteur(s)
|
Georges Hübner, Nicolas Papageorgiou |
Pages
|
65 |
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|
Numéro
|
CREF 06-24 |
Date
|
Avril 2006 |
Titre
|
Optional and
Conditional Components in Hedge Fund Returns |
Auteur(s)
|
Georges Hübner, Nicolas Papageorgiou |
Pages
|
65 |
|
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Numéro
|
CREF 06-23 |
Date
|
Avril 2006 |
Titre
|
The Returns
to Computer Use Revisited, Again |
Auteur(s)
|
Benoit Dostie, Rajshri Jayaraman, Mathieu Trépanier |
Pages
|
28 |
|
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|
Numéro
|
CREF 06-22 |
Date
|
Avril 2006 |
Titre
|
Estimation
of the Default Risk of Publicly Traded Canadian Companies |
Auteur(s)
|
Georges Dionne, Sadok Laajimi, Sofiane Mejri, Madalina Petrescu |
Pages
|
50 |
|
|
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|
| |
|
Numéro
|
CREF 06-21 |
Date
|
Mars 2006 |
Titre
|
Dynamic
Quantile Models |
Auteur(s)
|
Christian Gouriéroux, Joann Jasiak |
Pages
|
49 |
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|
Numéro
|
CREF 06-20 |
Date
|
Mars 2006 |
Titre
|
La relation
entre la divulgation socio-économique au moyen d'Internet et le
comportement des analystes financiers selon le régime de gouvernance |
Auteur(s)
|
Walter Aerts, Denis Cormier, Michel Magnan |
Pages
|
51 |
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|
Numéro
|
CREF 06-19 |
Date
|
Mars 2006 |
Titre
|
Improving
Lattice Schemes Through Bias Reduction |
Auteur(s)
|
Michel Denault, Geneviève Gauthier, Jean-Guy Simonato |
Pages
|
36 |
|
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|
Numéro
|
CREF 06-18 |
Date
|
Mars 2006 |
Titre
|
Bilinear
Term Structure Model |
Auteur(s)
|
Christian Gouriéroux, Alain Monfort |
Pages
|
34 |
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Numéro
|
CREF 06-17 |
Date
|
Mars 2006 |
Titre
|
Stock
options, décisions managériales et organisation des entreprises: une
étude empirique sur le marché français |
Auteur(s)
|
Lilia Rekik |
Pages
|
30 |
|
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|
Numéro
|
CREF 06-16 |
Date
|
Mars 2006 |
Titre
|
Un programme
dynamique de tarification des options sur swaps de crédit |
Auteur(s)
|
Hatem Ben Ameur, Damiano Brigo, Eymen Errais |
Pages
|
24 |
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|
Numéro
|
CREF 06-15 |
Date
|
Mars 2006 |
Titre
|
Le pouvoir
explicatif tôt en saison d'une mesure basée sur la télédétection pour
la prévision du rendement des cultures |
Auteur(s)
|
Lenny Wall, Denis Larocque, Pierre-Majorique Léger |
Pages
|
26 |
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|
Numéro
|
CREF 06-14 |
Date
|
Mars 2006 |
Titre
|
Modèles de
volatilité semiparamétrique multivariés |
Auteur(s)
|
Christian M. Hafner, Jeroen V.K. Rombouts |
Pages
|
34 |
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|
Numéro
|
CREF 06-13 |
Date
|
Mars 2006 |
Titre
|
The Relative
Importance of Asset Allocation and Security Selection |
Auteur(s)
|
Kodjovi Assoé, Jean-François L'Her, Jean-François Plante |
Pages
|
27 |
|
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|
Numéro
|
CREF 06-12 |
Date
|
Mars 2006 |
Titre
|
MCMC Maximum
Likelihood For Latent State Models |
Auteur(s)
|
Éric Jacquier, Michael Johannes, Nicholas Polson |
Pages
|
40 |
|
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|
Numéro
|
CREF 06-11 |
Date
|
Mars 2006 |
Titre
|
Market Beta
Dynamics and Portfolio Efficiency |
Auteur(s)
|
Eric Ghysels, Éric Jacquier |
Pages
|
44 |
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|
Numéro
|
CREF 06-10 |
Date
|
Mars 2006 |
Titre
|
Continuous Time Wishart Process for Stochastic Risk |
Auteur(s)
|
Christian Gouriéroux |
Pages
|
54 |
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|
Numéro
|
CREF 06-09 |
Date
|
Mars 2006 |
Titre
|
Domain Restrictions on Interest Rates Implied by No Arbitrage |
Auteur(s)
|
Christian Gouriéroux, Alain Monfort |
Pages
|
39 |
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Numéro
|
CREF 06-08 |
Date
|
Mars 2006 |
Titre
|
L'incertitude politique et les taux de rendements boursiers : évidence
relative au référendum québécois d'octobre 1995 |
Auteur(s)
|
Marie-Claude Beaulieu, Jean-Claude Cosset, Naceur
Essaddam |
Pages
|
29 |
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Numéro
|
CREF 06-07 |
Date
|
Février 2006 |
Titre
|
Aversion au risque et extraction totale du surplus dans un design de
mécanismes |
Auteur(s)
|
Moez Bennouri |
Pages
|
27 |
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Numéro
|
CREF 06-06 |
Date
|
Février 2006 |
Titre
|
Les méthodes de tarification des options paniers |
Auteur(s)
|
Nadia Ouertani |
Pages
|
26 |
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Numéro
|
CREF 06-05 |
Date
|
Février 2006 |
Titre
|
Conversion stratégique et l'effet modérateur de la dette convertible
sur l'incitation au risque |
Auteur(s)
|
Pascal François, Georges Hübner, Nicolas
Papageorgiou |
Pages
|
51 |
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Numéro
|
CREF 06-04 |
Date
|
Février 2006 |
Titre
|
Performance des regroupements d'entreprises logicielles : L'influence
des caractéristiques du portefeuille de produits logiciels |
Auteur(s)
|
Pierre-Majorique Léger, Louis Quach |
Pages
|
19 |
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Numéro
|
CREF 06-03 |
Date
|
Février 2006 |
Titre
|
Évaluation des intangibles : Accroître la valeur du capital
relationnel en aval en investissant en technologie de l'information |
Auteur(s)
|
Pierre-Majorique Léger |
Pages
|
56 |
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Numéro
|
CREF 06-02 |
Date
|
Février 2006 |
Titre
|
Modèle normal multivarié avec hétéroskedasticité conditionnelle mixte |
Auteur(s)
|
Luc Bauwens, Christian M. Hafner, Jeroen V.K.
Rombouts |
Pages
|
26 |
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Numéro
|
CREF 06-01 |
Date
|
Février 2006 |
Titre
|
Heterogeneous Basket Options Pricing Using Analytical approximations |
Auteur(s)
|
Georges Dionne, Geneviève Gauthier, Nadia Ouertani,
Nabil Tahani |
Pages
|
26 |
|
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Numéro
|
CREF 05-10 |
Date
|
Décembre 2005 |
Titre
|
Intraday Value at Risk (IVaR) Using Tick-by-Tick Data with Application
to the Toronto Stock Exchange |
Auteur(s)
|
Georges Dionne, Pierre Duchesne, Maria Pacurar |
Pages
|
42 |
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Numéro
|
CREF 05-09 |
Date
|
Novembre 2005 |
Titre
|
Default Risk in Corporate Yield Spreads |
Auteur(s)
|
Georges Dionne, Geneviève Gauthier, Khemaïs Hammami,
Mathieu Maurice, Jean-Guy Simonato |
Pages
|
46 |
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Numéro
|
CREF 05-08 |
Date
|
Novembre 2005 |
Titre
|
Inférence Bayésienne pour le modèle d'hétéroskedasticité
conditionnel mixte |
Auteur(s)
|
Luc Bauwens, Jeroen Rombouts |
Pages
|
24 |
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|
Numéro
|
CREF 05-07 |
Date
|
Août 2005 |
Titre
|
Les rendements de la
formation en entreprise |
Auteur(s)
|
Benoit Dostie, Marie-Pierre Pelletier |
Pages
|
39 |
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| |
|
Numéro
|
CREF 05-06 |
Date
|
Juin 2005 |
Titre
|
Is There Any Life After
Going Public? Evidence From the Canadian Market |
Auteur(s)
|
Narjess Boubakri, Maher Kooli, Jean-François L'Her |
Pages
|
30 |
|
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|
Numéro
|
CREF 05-05 |
Date
|
Juin 2005 |
Titre
|
The Dynamics of
Privatization, the Legal Environment and Stock Market Development |
Auteur(s)
|
Narjess Boubakri, Olfa Hamza |
Pages
|
46 |
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|
Numéro
|
CREF 05-04 |
Date
|
Juin 2005 |
Titre
|
Risk Management and
Corporate Governance: The Importance of Independence and Financial
Knowledge for the Board and the Audit Committee |
Auteur(s)
|
Georges Dionne, Thouraya Triki |
Pages
|
56 |
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| |
|
Numéro
|
CREF 05-03 |
Date
|
Avril 2005 |
Titre
|
Autoregressive Gamma
Processes |
Auteur(s)
|
Christian Gouriéroux, Joann Jasiak |
Pages
|
38 |
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|
|
Numéro
|
CREF 05-02 |
Date
|
Avril 2005 |
Titre
|
The Agency Structure of
Loan Syndicates |
Auteur(s)
|
Pascal François, Franck Missonier-Piera |
Pages
|
53 |
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|
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|
Numéro
|
CREF 05-01 |
Date
|
Mars 2005 |
Titre
|
Latent Variable Approach to
Modelling Dependence of Credit Risks: Application to French Firms and
Implications for Regulatory Capital |
Auteur(s)
|
Sandra Foulcher, Christian Gouriéroux, André Tiomo |
Pages
|
27 |
|
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|
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| |
|
Numéro
|
CREF 04-15 |
Date
|
Novembre 2004 |
Titre
|
Is There Really a Hierarchy
in Investment Choice? |
Auteur(s)
|
Kodjovi Assoé, Jean-François L'Her, Jean-François Plante |
Pages
|
14 |
|
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|
Numéro
|
CREF 04-14 |
Date
|
Août 2004 |
Titre
|
Returns to Computer Use and
Organizational Practices of the Firm |
Auteur(s)
|
Benoit Dostie, Mathieu Trépanier |
Pages
|
47 |
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|
Sommaire
exécutif |
| |
|
Numéro
|
CREF 04-13 |
Date
|
Avril 2004 |
Titre
|
Migration Correlation:
Definition and Efficient Estimation |
Auteur(s)
|
Patrick Gagliardini, Christian Gouriéroux |
Pages
|
49 |
|
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| |
|
Numéro
|
CREF 04-12 |
Date
|
Avril 2004 |
Titre
|
Profitability of the
Short-Run Contrarian Strategy in Canadian
Stock Markets |
Auteur(s)
|
Kodjovi Assoé, Oumar Sy |
Pages
|
28 |
|
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| |
|
Numéro
|
CREF 04-11 |
Date
|
Mai 2004 |
Titre
|
Stochastic Migration Models
with Application to Corporate Risk |
Auteur(s)
|
Patrick Gagliardini,
Christian Gouriéroux |
Pages
|
73 |
|
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| |
|
Numéro
|
CREF 04-10 |
Date
|
Mai 2004 |
Titre
|
Network Effects and the Creation of
Shareholders' Wealth in the Context of Software Firm Mergers and Acquisitions |
Auteur(s)
|
Pierre-Majorique Léger, Sinkyu Yang |
Pages
|
29 |
|
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| |
|
Numéro
|
CREF 04-09 |
Date
|
Mai 2004 |
Titre
|
Derivative Pricing with
Multivariate Stochastic Volatility:
Application to Credit Risk |
Auteur(s)
|
Christian Gouriéroux, Razvan Sufana |
Pages
|
49 |
|
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| |
|
Numéro
|
CREF 04-08 |
Date
|
Mai 2004 |
Titre
|
Optimal Auctions with
Asymmetrically Informed Bidders |
Auteur(s)
|
Moez Bennouri, Sonia Falconieri |
Pages
|
29 |
|
Sommaire
exécutif |
| |
Accepté pour
publication
- Economic Theory |
| |
|
Numéro
|
CREF 04-07 |
Date
|
Avril 2004 |
Titre
|
La structure par termes des
taux de défauts et ratings |
Auteur(s)
|
Sandra Foulcher, Christian Gouriéroux, André Tiomo |
Pages
|
49 |
|
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| |
|
Numéro
|
CREF 04-06 |
Date
|
Avril 2004 |
Titre
|
Conditions Ensuring the
Separability of Asset Demand for
All Risk-Averse Investors |
Auteur(s)
|
Kaïs Dachraoui, Georges Dionne |
Pages
|
35 |
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|
|
|
|
Numéro
|
CREF 04-05 |
Date
|
Avril 2004 |
Titre
|
The Ordered Qualitative
Model for Credit Rating Transitions |
Auteur(s)
|
Dingan Feng, Christian Gouriéroux, Joann Jasiak |
Pages
|
56 |
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|
| |
|
Numéro
|
CREF 04-04 |
Date
|
Avril 2004 |
Titre
|
Estimating the Gains from
Trade in Limit Order Markets |
Auteur(s)
|
Burton Hollifield, Robert A. Miller, Patrik Sandås,
Joshua Slive |
Pages
|
49 |
|
Accepté pour
publication
- Journal of Finance |
| |
|
Numéro
|
CREF 04-03 |
Date
|
Mars 2004 |
Titre
|
Liberalization, Corporate
Governance and the Performance
of Privatized Firms in Developing
Countries |
Auteur(s)
|
Narjess Boubakri,
Jean-Claude Cosset, Omrane Guedhami |
Pages
|
39 |
|
Accepté pour
publication
- Journal of Corporate Finance |
| |
|
Numéro
|
CREF 04-02 |
Date
|
Février 2004 |
Titre
|
Foreign Investor
Participation in Privatizations: Does the
Institutional Environment
Matter? |
Auteur(s)
|
Narjess Boubakri,
Jean-Claude Cosset, Omrane Guedhami, Mohammed Omran |
Pages
|
32 |
|
Accepté pour
publication
- Journal of Financial Research |
| |
|
Numéro
|
CREF 04-01 |
Date
|
Janvier 2004 |
Titre
|
Renegotiations on Sovereign
Debt: Reduce or Reschedule? |
Auteur(s)
|
Pascal François |
Pages
|
45 |
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|
Sommaire
exécutif |
| |
|
|
2003
|
| |
|
Numéro
|
CREF 03-11 |
Date
|
Décembre 2003 |
Titre
|
Incomplete Information,
Heterogeneity and Asset Pricing |
Auteur(s)
|
Tony Berrada |
Pages
|
72 |
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| |
|
Numéro
|
CREF 03-10 |
Date
|
Décembre 2003 |
Titre
|
Wishart Quadratic Term
Structure Models |
Auteur(s)
|
Christian Gouriéroux,
Razvan Sufana |
Pages
|
35 |
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| |
|
Numéro
|
CREF 03-09 |
Date
|
Décembre 2003 |
Titre
|
The Foundations of Banks'
Risk Regulation:
A Review of the Literature |
Auteur(s)
|
Georges Dionne |
Pages
|
47 |
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| |
|
Numéro
|
CREF 03-08 |
Date
|
Novembre 2003 |
Titre
|
Nonlinear Innovations and
Impulse Responses with
Application to VaR Sensitivity |
Auteur(s)
|
Christian Gouriéroux, Joann
Jasiak |
Pages
|
35 |
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| |
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|
Numéro
|
CREF 03-07 |
Date
|
Octobre 2003 |
Titre
|
Auction versus Dealership
Markets |
Auteur(s)
|
Moez Bennouri |
Pages
|
45 |
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| |
|
Numéro
|
CREF 03-06 |
Date
|
Juillet 2003 |
Titre
|
Économétrie de la finance :
exemple du risque de crédit |
Auteur(s)
|
Christian Gouriéroux |
Pages
|
29 |
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|
Numéro
|
CREF 03-05 |
Date
|
Février 2003 |
Titre
|
On testing for duration
clustering and diagnostic checking
of models for irregularly spaced
transaction data |
Auteur(s)
|
Pierre Duchesne, Maria
Pacurar |
Pages
|
30 |
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|
Numéro
|
CREF 03-04 |
Date
|
Septembre 2003 |
Titre
|
Risk Management and
Corporate Governance |
Auteur(s)
|
Danielle Blanchard, Georges Dionne |
Pages
|
10 |
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|
Sommaire exécutif |
| |
|
Numéro
|
CREF 03-03 |
Date
|
Août 2003 |
Titre
|
Optimal Auditing for
Insurance Fraud |
Auteur(s)
|
Georges Dionne, Florence Giuliano,
Pierre Picard |
Pages
|
45 |
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|
Numéro
|
CREF 03-02 |
Date
|
Mai 2003 |
Titre
|
Spread Term Structure and Default Correlation |
Auteur(s)
|
Patrick Gagliardini, Christian Gouriéroux |
Pages
|
62 |
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Numéro |
CREF 03-01 |
Date |
Mai 2003 |
Titre |
Banks' Capital, Securitization and Credit Risk: An
Empirical
Evidence for Canada |
Auteur(s) |
Georges Dionne, Tarek M. Harchaoui. |
Pages |
41 |
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