|
|
|
Axes de recherche |
|
|
|
1. |
Effets de la e-finance sur les marchés boursiers |
|
|
|
2. |
Évaluation et gestion du risque de crédit dans la nouvelle économie |
|
|
|
3. |
Effets de la nouvelle économie sur les activités et l'efficacité des
institutions financières |
|
|
|
4. |
Gestion et couverture des risques opérationnels et financiers |
|
|
|
5. |
Relations d'emploi, productivité et performance dans la nouvelle
économie financière |
|
|
|
|
|
Projets |
|
|
|
1. |
Effets de la
e-finance sur les marchés financiers |
|
|
|
1.1 |
Coûts
de transaction sur TSX
Chercheurs :
Kodjovi Assoé et Jimmy Chan (M.Sc.) -
TERMINÉ |
|
|
|
1.2 |
Échanges intra
journaliers et flux d'information
Chercheurs :
Joshua
Slive, Denis Larocque, Abdessamad Dine (M.Sc.) et Sophie Lietz (M.Sc.) |
|
|
|
1.3 |
Liquidité
(extension)
Chercheurs :
Georges Dionne, Pierre Duchesne et Maria Pacurar
(Ph.D.) -
TERMINÉ |
|
|
|
1.4 |
Structures
d'échange dans les marchés financiers
Chercheurs :
Moez Bennouri,
Kodjovi Assoé, Sonia Falconieri (Université Tilburg), Sadok Laajimi (M.Sc.) et Zied Sahraoui
(M.Sc.) |
|
|
|
1.5 |
Opérations
sur marge
Chercheur :
Michel Denault - INTERROMPU |
|
|
|
1.6 |
Stock split
rationales and the effect of stock splits on the behaviour of markets
and uninformed traders
Chercheurs :
Lawrence
Kryzanowski , Skander Lazrak (Ph.D.) et un chercheur postdoc |
|
|
|
1.7 |
Liquidity
movements of cross-listed shares: Commonalities, determinants and
decimalization
Chercheurs :
Lawrence
Kryzanowski, Hao Zhang (postdoc), Sana Mohsni (Ph.D.) et Anas Aboulamer
(M.Sc. et assistant de recherche) - TERMINÉ |
|
|
|
1.8 |
The asset-pricing
role of the amortized spread
Chercheurs :
Lawrence
Kryzanowski et Zhongzhi He (postdoc) |
|
|
|
1.9 |
Méthodes
économétriques baysiennes
Chercheurs :
Éric Jacquier,
Pierre Lemieux (M.Sc.) et Valérie Lemieux (M.Sc.) |
|
|
|
1.10 |
Les
analystes financiers et la valeur des tangibles et intangibles des
investissements en technologies de l'information
Chercheur :
Pierre-Majorique Léger |
|
|
|
1.11 |
Marchés
boursiers, acquisition et performance
Chercheurs :
Narjess Boubakri, Olfa Hamza (Ph.D.), Christian Ayih-Akakpo (M.Sc.),
Hamdi Ben Nasr (M.Sc.), Lobna Bouslimi (M.Sc.), Philippe Côté (M.Sc.),
Anouar Lamane (M.Sc.) et Karine Tremblay (M.Sc.) - TERMINÉ |
|
|
|
1.12 |
Impact des
réseaux de communication électroniques («ECN») sur les marchés boursiers
Chercheurs :
Michel
Denault, Joshua Slive et Thomas Bachand (M.Sc.) - INTERROMPU |
|
|
|
1.13 |
Regroupement de firmes logiciels et effet de réseau virtuel
Chercheurs :
Pierre-Majorique Léger et Louis Quach (M.Sc.) |
|
|
|
1.14 |
Analyse de
la performance des fonds de couverture
Chercheurs :
Nicolas
Papageorgiou, Georges Hübner, Bruno Rémillard, Jonathan Jobin (M.Sc.) et
Alexandre Hocquard (M.Sc.) |
|
|
|
1.15 |
Stratégies
et efficacité des échanges sur les marchés électroniques
Chercheurs :
Joshua Slive, Denis Larocque et Abdessamad Dine |
|
|
|
1.16 |
Are
split-date volatility changes primarily permanent or temporary?
Chercheurs :
Lawrence
Kryzanowski , Skander Lazrak (Ph.D.) et un chercheur postdoc |
|
|
|
1.17 |
Microstructure around Canadian IPOs, Income Trusts and SEOs
Chercheurs :
Lawrence
Kryzanowski, Skander Lazrak (Ph.D.), Ying Yang (Ph.D.), Amr Addas
(Ph.D.) et Ian Rakita |
|
|
|
1.18 |
Ownership control,
liquidity and change in firm value: evidence from earnings announcements by Canadian
firms
Chercheurs :
Lawrence
Kryzanowski, Arturo Rubalcava (postdoc) et Amr Addas (Ph.D.) |
|
|
|
1.19 |
Where do
informed traders trade Canadian shares cross-listed on US trading
venues?
Chercheurs :
Lawrence
Kryzanowski, Skander Lazrak (Ph.D.) et un chercheur postdoc |
|
|
|
1.20 |
La
globalisation des marchés boursiers et les anticipations des
investisseurs
Chercheurs :
Narjess
Boubakri, Lobna Bouslimi (Ph.D.) et Omrane Guedhami (Memorial University of Newfoundland) |
|
|
|
1.21 |
La
performance boursière des entreprises d'internet
Chercheurs :
Narjess
Boubakri et Kiran Sookhi (M.Sc.) |
|
|
|
1.22 |
Les
déterminants de l'émission des American Depositary Receipts (ADRs) et
son impact sur le système de gouvernance
Chercheurs :
Narjess
Boubakri, Jean-Claude Cosset , Anis Samet (Ph.D.) , Omrane Guedhami (Memorial
University of Newfoundland) et Najia Saikouk (M.Sc.) |
|
|
|
1.23 |
Impact de
la structure de propriété de la firme sur le «bid-ask spread» de son
action
Chercheurs :
Joshua Slive
et Khalid Sadek (M.Sc.) |
|
|
|
1.24 |
Upstairs
trading in Canada
Chercheur :
Joshua Slive |
|
|
|
1.25 |
Dynamic
strategies on limit order markets
Chercheur :
Joshua Slive |
|
|
|
1.26 |
Single
versus multiple banking for IPOs
Chercheurs :
Moez Bennouri,
Sonia Falconieri (Université Tilburg), Anne Catherine Faye (M.Sc.) et Aissetou Haidara (M.Sc.) |
|
|
|
1.27 |
Bond
pricing and diversification
Chercheurs :
Lawrence
Kryzanowski et Wassim Dbouk (Ph.D.) |
|
|
|
1.28 |
Répartition
d'actif et performance des gestionnaires de fonds
Chercheurs :
Kodjovi Assoé,
Éric Nguyen (M.Sc.), Mathieu Pesant (M.Sc.) et Chad Amine Abounadi
(M.Sc.) |
|
|
|
1.29 |
Does
privatization lead to institutional change?
Chercheurs :
Jean-Claude
Cosset, Narjess
Boubakri et Houcem Smaoui (Ph.D. - Université Laval)
|
|
|
|
1.30 |
Maximum
expected utility by pure simulation methods
Chercheur :
Éric Jacquier |
|
|
|
1.31 |
New
empirical evidence on liquidity and liquidity risk
Chercheurs :
Éric
Jacquier et François Montigny (M.Sc.) |
|
|
|
1.32 |
Three
essays on Canadian stock volatility
Chercheurs :
Lawrence
Kryzanowski, Shishir Singh (Ph.D.) et Anas Aboulamer (M.Sc.) |
|
|
|
1.33 |
Coûts de
transaction et rentabilité des stratégies contrarian
Chercheur :
Kodjovi Assoé - TERMINÉ |
|
|
|
1.34 |
Interlistage et coût de financement des entreprises
Chercheurs :
Kodjovi Assoé et Heureuse Saint-Juste (M.Sc.) - TERMINÉ |
|
|
|
1.35 |
Coût de
transaction et évaluation des titres
Chercheurs :
Kodjovi
Assoé et Sylvain Trudeau (M.Sc.) |
|
|
|
1.36 |
Transaction
costs and the TSE competitiveness in trading Canadian cross-listed shares
Chercheurs :
Kodjovi
Assoé et Lawrence Kryzanowski |
|
|
|
1.37 |
Herding
behavior in the Canadian stock market
Chercheurs :
Kodjovi
Assoé et Moez Bennouri |
|
|
|
1.38 |
Concevoir
une mesure de la valeur à risque intra journalière (IVaR) pour un
portefeuille de titres en utilisant des données transaction par
transaction
Chercheurs :
Georges
Dionne et Hassen Mseddi (Ph.D.) |
|
|
|
1.39 |
Les
déterminants de la prime d'achat lors de fusions acquisitions :
différenciation par industries
Chercheurs :
Narjess
Boubakri, Georges Dionne et Caroline Gonzalez (M.Sc.) |
|
|
|
1.40 |
Effet des
Les déterminants de la prime d'achat lors de fusions acquisitions :
différenciation par industries
Chercheurs :
Narjess
Boubakri, Georges Dionne et Caroline Gonzalez (M.Sc.) |
|
|
|
1.41 |
Répartition
d'actif et performance des gestionnaires de fonds
Chercheurs :
Kodjovi
Assoé et Chad Amine Abounadi |
|
|
|
|
|
Retour vers le haut |
|
|
|
|
|
2. |
Évaluation et gestion du risque de crédit dans la nouvelle économie |
|
|
|
2.1 |
Risque de
crédit des banques
Chercheurs :
Georges
Dionne, Serge Darolles, Christian Gouriéroux, Joann Jasiak, Kaïs Dachraoui (postdoc), Oussama Chakroun (Ph.D.), Khemaïs Hammami (Ph.D.),
Nabil Tahani (Ph.D.), Haana Mounjib (M.Sc.), Madalina Petrescu (M.Sc.),
Jonathan Amar (M.Sc.) et Claudia Gagné (M.Sc.) |
|
|
|
2.2 |
Analyse du
risque de crédit agrégé (suite)
Chercheurs :
Catherine
Bruneau, Éric Bataille (Banque de France) et
Frédéric Michaud (Banque de France) |
|
|
|
2.3 |
Modélisation des écarts de taux
Chercheurs :
Georges
Dionne, Geneviève Gauthier, Jean-Guy Simonato, Mathieu Maurice
(professionnel), Khemaïs Hammami (Ph.D.)
Sophia Zanoon (Ph.D.), Olfa Maalaoui (Ph.D.), Hatem Brik (M.Sc.), Philippe Hynes (M.Sc.) et
Seif Mohamed Khechine (M.Sc.) |
|
|
|
2.4 |
Modèles de
migration
Chercheurs :
Christian Gouriéroux, Joann Jasiak, Dingan Feng (Postdoc) et Khemaïs
Hammami (Ph.D.) |
|
|
|
2.5 |
Modèles
quadratiques de structure par terme
Chercheurs :
Christian Gouriéroux , Razvan Sufana (Ph.D.) , Joann Jasiak et Dingan
Feng (stagiaire postdoctoral) |
|
|
|
2.6 |
Volatilité
stochastique
Chercheurs :
Christian
Gouriéroux et Razvan Sufana (Ph.D.) |
|
|
|
2.7 |
Mesures de
risque cohérentes dynamiquement
Chercheurs :
Michèle Breton
et Tarek Masmoudi (Ph.D.) |
|
|
|
2.8 |
Risque de
défaut dans l'économie du savoir
Chercheurs :
Hatem Ben Ameur, Hind Bouafi (M.Sc.), Pierre Rostan (Audencia Nantes)
Raymond Théoret (UQAM), Samir Trabelsi (Brock University) - TERMINÉ |
|
|
|
2.9 |
Mesure de
l'exposition au risque de prépaiement sur les obligations corporatives
rachetables
Chercheurs :
Pascal
François, Sophie Pardo (postdoc) et Marie-Chantal Ouelette (M.Sc.) |
|
|
|
2.10 |
A Dynamic Progoramming approach for Pricing CDS and CDS Bermudan Options
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur, Damiano Brigo (Banca IMI - Italie), Eymen Errais (Ph.D. Stanford University), Diego
Amaya (M.Sc.) |
|
|
|
2.11 |
Prévision
de faillite dans l'économie du savoir
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur, Mohamed Ayadi (Brock University) et Samir Trabelsi (Brock
University) |
|
|
|
2.12 |
Maximum de
vraisemblance simulée : Applications à la prévision de faillite dans la
nouvelle économie
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur, Michèle Breton et Moktar Ben Said (Ph.D.)
INTERROMPU |
|
|
|
2.13 |
Régressions
pondérées pour prévision de faillite
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur, Mohamed Ayadi (Brock University) et Imed Bouhamed (Ph.D.) |
|
|
|
2.14 |
Ajustement
d'un modèle de tarification de CDOs
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur, Geneviève Gauthier et Diego Amaya (M.Sc.) |
|
|
|
2.15 |
A dynamic programming approach for option pricing under a jump-diffusion
model
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur, Bruno Rémillard et Mohamed Idrissi (stagiaire postdoc) |
|
|
|
2.16 |
Dynamic quantile
models, causality in multivariate volatility
Chercheurs :
Joann Jasiak,
Christian Gouriéroux et Lixin Liu (Ph.D.) |
|
|
|
2.17 |
Détresse
financière et risque de crédit sous Chapter 11: une approche par la
théorie des jeux
Chercheurs :
Amira Annabi
(Ph.D.), Michèle Breton et Pascal François |
|
|
|
2.18 |
Default
risk in corporate yield spreads
Chercheurs :
Georges Dionne, Geneviève Gauthier, Jean-Guy Simonato, Mathieu Maurice
et Khemaïs Hammami
(Ph.D.), - TERMINÉ |
|
|
|
2.19 |
Estimation
d'une équation de demande de crédit en Europe
Chercheurs :
Catherine Bruneau et Wided Elamri (Ph.D. - Banque de France) |
|
|
|
2.20 |
Modèles affines de valorisation
Chercheurs :
Christian
Gouriéroux, Serge Darolles, Joann Jasiak, Alain Monfort (CREST) et Vassilis
Polimenis (University of California) |
|
|
|
2.21 |
Application empirique du modèle Brockman et Turtle (2003) au calcul du
risque de défaut des entreprises publiques canadiennes
Chercheurs :
Georges Dionne
et Jonathan Amar (M.Sc.) |
|
|
|
2.22 |
Risque de taux d'intérêt des compagnies d'assurance dommage
Chercheurs :
Georges Dionne
et Myriam Ouattara (M.Sc.) |
|
|
|
2.23 |
Évaluation d'options rachetables avec probabilité de défaut
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameuret Marie-Claude Blanchette (M.Sc.) |
|
|
|
2.24 |
Évaluation des dérivés sur Credit Default Swap (CDS) par simulation
Monté Carlo
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur, Bruno Rémillard et Alexandre Sirois (M.Sc.) |
|
|
|
2.25 |
Le twist exponentiel dans le cadre d'un modèle de risque de crédit avec
copule
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur et Papa Mamadou Bakayoko (M.Sc.) |
|
|
|
|
|
Retour vers le haut |
|
|
|
|
|
3. |
Effets de la nouvelle économie sur les activités et l'efficacité des
institutions financières |
|
|
|
3.1 |
Économie et
institutions canadiennes
Chercheurs :
Georges Dionne,
Nabil Ghalleb (Ph.D.), Sadok Laajimi (Ph.D.), Philippe Bergevin (M.Sc.)
Martin Lebeau (M.Sc.) et Narjess Boubakri- TERMINÉ |
|
|
|
3.2 |
Privatisation des actions des marchés boursiers
Chercheurs :
Georges Dionne
et Lawrence Kryzanowski |
|
|
|
3.3 |
Productivité des institutions financières
Chercheurs :
Georges Dionne, Abdelhakim Nouira (Ph.D.)
et François St-Cyr (M.Sc.) |
|
|
|
3.4 |
Bancassurance (report)
Chercheurs :
Georges
Dionne, Patrick Soriano, Jean Pinquet, Karima Ouederni (Ph.D.) et Denise
Desjardins (professionnelle de recherche, Université de Montréal) |
|
|
|
3.5 |
Globalisation et comportement vis-à-vis du risque des banques
Chercheurs :
Narjess
Boubakri, Omar Kazoun (M.Sc.) et Ghizlaine Soughati (M.Sc.) -
TERMINÉ |
|
|
|
3.6 |
Imperfect information, learning, and exchange rate dynamics
Chercheurs :
Hafedh Bouakez,
Takashi Kano (Banque du Canada) et Juanyi Xu (Simon Fraser University) |
|
|
|
3.7 |
Three aspects of
syndicated loans
Chercheurs :
Lawrence Kryzanowski et Claudia Champagne
(Ph.D. - Concordia)
|
|
|
|
3.8 |
Three aspects of
fund management
Chercheurs :
Lawrence Kryzanowski et Inès Gargouri (Ph.D.) |
|
|
|
3.9 |
Are underwriting cycles forecastable?
Chercheurs :
Martin Boyer,
Éric Jacquier et Simon Van Norden |
|
|
|
3.10 |
Déterminants de l'investissement dans le e-banking
Chercheurs :
Moez Bennouri
et Dorra Ghérib (Ph.D. - Université de Montpelier) |
|
|
|
3.11 |
Fusion des entreprises et gouvernance
Chercheurs :
Georges
Dionne, Narjess Boubakri et Thouraya Triki |
|
|
|
3.12 |
La contribution de la gestion des risques dans l'efficience des
assureurs
Chercheurs :
Georges
Dionne et Abdelhakim Nouira (Ph.D.) |
|
|
|
3.13 |
L'évaluation de la performance des fonds mutuels
Chercheurs :
Iwan Meier,
Bruno Rémillard et Aymen Karoui (Ph.D.) |
|
|
|
3.14 |
Inertie dans les règles de politique monétaire: Lissage ou persistance
des chocs?
Chercheurs :
Hafedh Bouakez
et Aymen Mnsari (M.Sc.) |
|
|
|
|
|
Retour vers le haut |
|
|
|
|
|
4. |
Gestion et couverture des risques opérationnels et financiers |
|
|
|
4.1 |
Stratégies
de couverture des firmes canadiennes
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur, Michèle
Breton, Pascal François, Nicolas Papageorgiou, Michel
Magnan (Concordia) et Steve Fortin (McGill) |
|
|
|
4.2 |
Mesure du
risque opérationnel
Chercheurs :
Bruno Rémillard,
C. Genest, B. Abdous, K. Ghoudi, Hela Dahen (Ph.D.), J.-François Quessy
(Ph.D.), Hyung-Seob Kim (M.Sc.), Alexandre Sirois (M.Sc.) et
Christopher McLaren (M.Sc.) |
|
|
|
4.3 |
Titrisation
des institutions financières
Chercheurs :
Georges Dionne
et Philippe Bergevin (M.Sc.) - TERMINÉ |
|
|
|
4.4 |
Évaluation
des produits financiers, traitement de l'information et rationalité
bornée
Chercheurs :
Tony Berrada
et Talel El Kateb (M.Sc.) |
|
|
|
4.5 |
Valorisation de produits de couverture du risque
Chercheurs :
Michèle Breton, Pascal François, Ramzi Ben Abdallah (Ph.D.), Sarah Bounab (Ph.D), Karim Drira (Ph.D.)
Valérie Lemieux (M.Sc.), Juan Manuel Martinez (M.Sc.) et Tammam Mouakhar
(Ph.D. |
|
|
|
|
4.6 |
Gestion des
risques d'approvisionnement dans le secteur des denrées : utilisation de
données de télédétection par satellite
Chercheurs :
Denis
Larocque, Pierre-Majorique Léger et Lenny Wall (M.Sc.) |
|
|
|
4.7 |
Option pricing using high frequency data
Chercheurs :
Lars Stentoft |
|
|
|
4.8 |
Estimation
des paramètres de certains modèles de risque de crédit
Chercheurs :
Geneviève
Gauthier, Jean-Guy Simonato et Jin Chuan Duan (Ph.D.) |
|
|
|
4.9 |
Évaluation
de la VaR d'un portefeuille de produits dérivés sur taux d'intérêt
canadien et américain
Chercheurs :
Geneviève
Gauthier et Mélissa Tremblay (M.Sc.) |
|
|
|
4.10 |
Risk Management, governance and executive compensation: A paradox
Chercheurs :
Michel Magnan
(Concordia), Steve Fortin (McGill) et Lilia Rekik (Post-Doc) |
|
|
|
4.11 |
La
gouvernance et les déterminants de la gestion des risques
Chercheurs :
Narjess
Boubakri et Hatem Ghouma (Ph.D.) |
|
|
|
4.12 |
Improving lattice
schemes through bias reduction
Chercheurs :
Michel Denault, Geneviève Gauthier et Jean-Guy Simonato
TERMINÉ |
|
|
|
4.13 |
Évaluation
de la VaR d'un portefeuille de produits dérivés sur taux d'intérêt
Chercheurs :
Geneviève Gauthier, Simon Lalancette et Philippe Hynes (M.Sc.)
TERMINÉ |
|
|
|
4.14 |
L'effet des
options implicites sur l'écart de crédit des obligations corporatives
Chercheurs :
Geneviève Gauthier et Seif Mohamed Khechine (M.Sc.)
TERMINÉ |
|
|
|
4.15 |
Semiparametric multivariate volatility models
Chercheurs :
Jeroen
Rombouts et Christian Hafner (Université catholique de Louvain) - TERMINÉ |
|
|
|
4.16 |
Bayesian
finite mixture modelling with applications to high frequency financial
data
Chercheurs :
Jeroen
Rombouts, Luc Bauwens et Viorel Maxim (M.Sc.) |
|
|
|
4.17 |
Heterogenous basket options pricing using analytical approximations
Chercheurs :
Georges
Dionne, Geneviève Gauthier, Nadia Ouertani (Ph.D.)et Nabil Tahani
(Ph.D.) -
TERMINÉ |
|
|
|
4.18 |
L'impact du risque de défaut sur l'évaluation des obligations et des
options
Chercheurs :
Michel Denault,
Pascal François et Slim Ben Ali (M.Sc.)
TERMINÉ |
|
|
|
4.19 |
Exponential-affine intensity models for default risk
Chercheurs :
Michel Denault,
Geneviève Gauthier, Jean-Guy Simonato et Khemaïs Hammami
(Ph.D.) |
|
|
|
4.20 |
Comparaison des stratégies spéculatives fondées sur l'analyse
fondamentale et technique avec des implications pour la gestion du
risque de crédit
Chercheurs :
Pascal
François et Awa Diop (stagiaire postdoc) |
|
|
|
4.21 |
Kernel density estimation for dependent data with bounded support
Chercheurs :
Jeroen
Rombouts et Taoufik Bouezmarni (postdoc) |
|
|
|
4.22 |
The consolidation and value creation in the insurance industry: the role
of governance
Chercheurs :
Thouraya Triki,
Georges Dionne et Narjess Boubakri |
|
|
|
4.23 |
Capital gains from hedging activities: the role of governance
Chercheurs :
Thouraya Triki
et une collaboration d'un professeur de MIT |
|
|
|
4.24 |
Implied parameters from GARCH option pricing models
Chercheurs :
Lars Stentoft |
|
|
|
4.25 |
The stochastic volatility and stochastic interest rate option pricing
model
Chercheurs :
Lars Stentoft
et Bent Christensen (University of Aarhus-Denmark) |
|
|
|
4.26 |
Tarification du contrat à terme sur obligations gouvernementales de
longue maturité
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur, Michèle Breton et Ramzi Ben Abdallah (Ph.D.) |
|
|
|
4.27 |
Tarification des options à paiements différés
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur, Michèle Breton et Pascal François |
|
|
|
4.28 |
Tarification dans le modèle GARCH
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur, Michèle Breton et Juan Martinez (M.Sc.) - TERMINÉ |
|
|
|
4.29 |
A dynamic programming approach for pricing options embedded in bonds
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur, Michèle Breton , Lotfi Karoui (M.Sc.) et Pierre L'Écuyer -
TERMINÉ |
|
|
|
4.30 |
Bornes pour prix d'options
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur, Diaby Vacaba (M.Sc.) et Javier de Frutos (Valladolid) |
|
|
|
4.31 |
Breaking the glass ceiling: evidence from the appointment of women as
CEOs
Chercheurs :
Thouraya Triki
et Gauthier Maes (M.Sc. - IESEG School of Management - France) |
|
|
|
4.32 |
Valorisation de produits de couverture de risque
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur, Michèle Breton, Pascal François, Michel Denault, Slim Ben Ali
(M.Sc. ) Sarah Bounab (M.Sc.), Emilia Gabriele (M.Sc.) et Kim Hyung-Seob (M.Sc.) |
|
|
|
4.33 |
Valorisation de produits de couverture de risque
Chercheurs :
Bruno
Rémillard, Nicolas Papageorgiou, Michel Denault, Éric Jacquier, Debbie Dupuis, Adel Achouri (Ph.D.),Nabil Saïmi (Ph.D.),
Carlos-Andres Amezquita (M.Sc.), Abakarim Bouchra (M.Sc.), Alexandre
Roch (M.Sc.), Jean-Luc Gardère (M.Sc.), Vincent Gagnon (M.Sc.), Fatiath
Oketokoun (M.Sc.) Élie Elkhal (M.Sc.) Frédéric Soustra (M.Sc.) et Kadiate
Kane (M.Sc.) |
|
|
|
4.34 |
Analyse de la performance des fonds de couverture
Chercheurs :
Nicolas
Papageorgiou, Bruno Rémillard et Alexandre Hocquart (M.Sc.) |
|
|
|
4.35 |
Réplication de portefeuilles et fonds de couverture
Chercheurs :
Nicolas
Papageorgiou, Bruno Rémillard et Aziz Soré (M.Sc.) |
|
|
|
4.36 |
La gestion du risque de marché par les sociétés d'assurance
Chercheurs :
Georges Dionne
et Nissrine Marouk (M.Sc.) |
|
|
|
4.37 |
Maximum de vraisemblance pondérée et prévision de faillite
Chercheurs :
Hatem Ben
Ameur et Imad Bou-Hamad (Ph.D.) |
|
|
|
|
|
Retour vers le haut |
|
|
|
|
|
5. |
Relations d'emploi, productivité et performance dans la nouvelle
économie financière |
|
|
|
|
5.1 |
Relations
d'emploi dans la nouvelle économie
Chercheurs :
Benoit Dostie, Lars Vilhuber
et Lene Kromann (professionnelle de recherche) |
|
|
|
5.2 |
Nouvelle
économie et productivité des entreprises
Chercheurs :
Benoit Dostie, Mathieu Trépanier
(M.Sc. et assistant de recherche) |
| |
|
|
5.3 |
Les rendements de la formation en entreprise
Chercheurs :
Benoit Dostie et
Marie-Pierre Pelletier (M.Sc.) |
|
|
|
|
5.4 |
Are we there
yet? Looking for evidence of a new economy
Chercheur :
Simon Van
Norden |
| |
|
|
5.5 |
Les déterminants fondamentaux du taux de change réel à long terme - une
approche NATREX sur le dollar canadien
Chercheurs :
Simon Van
Norden et Pascal Chicoine (M.Sc.) |
| |
|
|
5.6 |
La gestion
des risques des dirigeants
Chercheurs :
Narjess
Boubakri, Georges Dionne et Nabil Ghalleb (Ph.D) |
| |
|
|
5.7 |
Privatisation et mondialisation
Chercheurs :
Jean-Claude
Cosset et Nassima Debab (postdoc) |
|
|
|
|
5.8 |
La cointégration entre les flux d'ordres et les taux de change
Chercheurs :
Simon Van
Norden et Martin Boyer |
|
|
|
|
5.9 |
Les
politiciens dans les conseils d'administration
Chercheurs :
Narjess
Boubakri, Jean-Claude Cosset et Walid Saffar (Ph.D.) |
|
|
|
|
5.10 |
Étude de la
propagation inter-entreprises du cycle des affaires en France
Chercheur :
Catherine
Bruneau |
| |
|
|
Retour vers le haut |
|
|
|
|
| |
|
