ARTICLES ACADÉMIQUES
Punitive Damage Effects
on Post-Loss Bargaining and Settlement
par David L. Eckles
Les générateurs de
scénarios économiques : de la conception à la mesure de la qualité
par Alaeddine Faleh, Frédéric Planchet et Didier Rullière
L’impact de la sinistralité passée sur la sinistralité future : Approche
empirique en assurance automobile
Olga A. Vasechko et Michel Grun-Réhomme
COMPTE RENDU DE CONFÉRENCE
Perspective de l’industrie bancaire canadienne après la crise financière
par Pascal François
ARTICLES
PROFESSIONNELS
Que coûte le bruit en
milieu de travail au régime d’indemnisation? Une perspective québécoise!
par Serge André Girard, Tony Leroux, Jean-Patrice Quesnel,
Marilène Courteau, Michel Picard, Fernand Turcotte et Richard Larocque
Appétence au risque :
intégration au pilotage d’une société d’assurance
par Pierre Thérond et Pierre
Valade
Xynthia : histoire d’une
catastrophe prévisible
par Rémi
Moreau
Global Best Practices in
Insurance Claim Cycle Time & Leakage
par Shishir Kumar
La
réforme de l’assurance santé américaine
par Rémi Moreau
Faits d’actualité
sous la responsabilité de Rémi Moreau
1. Un désastre écologique qui fait trembler le géant britannique du
pétrole – 2. Le projet de loi fédéral créant une Commission nationale
des valeurs mobilières – 3. Une réforme financière américaine sans
précédent – 4. Huit grandes banques dans le collimateur de la justice
américaine – 5. La taxation bancaire internationale fut reportée – 6.
Les services financiers canadiens seraient désormais taxés – 7. Le
volcan islandais semble être revenu en dormance – 8. Nouvelle
réglementation québécoise pour protéger les voyageurs en cas de
problèmes – 9. L’année 2010 s’annonce difficile sur le plan des risques
catastrophiques –10. La saison 2010 des ouragans risque d’être pleine de
périls – 11. Le Lloyd’s affiche d’excellents résultats pour 2009 – 12.
La sécurité a un prix mais quel prix – 13. Petit glossaire de la crise
grecque – 14. Le cinéma et le marché de l’assurance – 15. Encore une
fraude pyramidale – 16. Recours collectif contre la Banque Royale – 17.
Une nouvelle mouture québécoise de la Loi sur les compagnies : la Loi
sur les sociétés par actions – 18. La notion de valeur de remplacement
au regard des maisons historiques irremplaçables – 19. Nouveaux
formulaires d’assurance habitation adoptés par le BAC – 20.
Bancassurance à la sauce chinoise – 21. Véhicules munis d’un volant à
droite interdits au Québec – 22. Un logiciel d’aide à la détection de la
fraude
INDEX DES SUJETS ET DES AUTEURS
Avril 2009 à janvier 2010 / April 2009 to January 2010
Punitive Damage Effects on Post-Loss Bargaining and
Settlement
par David L. Eckles
Nous examinons dans cet article les effets théoriques des dommages
exemplaires et comment ils affectent les négociations préparatoires au
procès entre les assureurs et les assurés. Nous cherchons également à
déterminer comment l’introduction des dommages exemplaires symétriques
peut influer sur les positions des parties et sur l’ensemble du procès.
Nous avons découvert que l’octroi de dommages exemplaires asymétriques a
tendance à augmenter le pouvoir de négociation des assurés et que le
pouvoir de négociation entre assureurs et assurés est plus équilibré en
tenant compte d’un système symétrique. Nous avons également trouvé que
toute altération des mécanismes reliés aux frais des litiges peut aussi
modifier la probabilité des règlements hors cours.
Mots clés :
Dommages exemplaires, négociation, assurance.
Les générateurs de scénarios économiques : de la
conception à la mesure de la qualité
par Alaeddine Faleh, Frédéric Planchet et Didier Rullière
Dans cet article, nous mettons en évidence les principales composantes
d’un générateur de scénarios économiques (GSE) que ce soit au niveau de
sa conception théorique ou au niveau de sa mise en œuvre pratique. Le
choix de ces composantes est supposé être lié à la vocation finale du
générateur de scénarios économiques que ce soit en tant qu’outil
d’évaluation des produits financiers (pricing) ou en tant
qu’outil de projection et de gestion des risques. Par ailleurs, nous
développons une étude sur certains indicateurs de mesure de la
performance du GSE comme un outil en amont du processus de prise de
décision : à savoir la stabilité et l’absence de biais. Une application
numérique permettant d’illustrer ces différents points est présentée à
la fin.
Mots clés :
Générateur de scénarios économiques, arbre de scénarios, stabilité,
absence de biais.
L’impact de la sinistralité passée sur la
sinistralité future : Approche empirique en assurance automobile
par
Olga A. Vasechko et Michel Grun-Réhomme
Le risque individuel de chaque assuré automobile n’est pas prévisible et
n’est connu qu’a posteriori, à l’inverse du risque collectif qui est
prévisible dans la mesure où l’on dispose de l’expérience du passé le
plus récent observé sur une population assez grande comparable à celle
du portefeuille actuel. Dans cet article, on souhaite examiner de façon
empirique, si la sinistralité passée (avant l’année de référence) et la
sinistralité actuelle constituent un bon indicateur prévisionnel de la
sinistralité future, conditionnellement aux caractéristiques de la
classe de risque (ou case tarifaire) de l’assuré. On suppose, en
fonction de la sinistralité passée, que chaque classe de risques est
constituée de deux catégories de conducteurs : les assurés à bas risques
et ceux à hauts risques. A l’aide d’une loi binomiale négative et d’une
approche bayésienne, on montre que la probabilité d’être un conducteur à
bas risques est plus importante en l’absence de sinistres (ou avec un
seul sinistre) et qu’à l’inverse la probabilité d’être un assuré à hauts
risques augmente fortement dès que l’assuré a 2 ou 3 sinistres au cours
de l’année de référence. Bien sûr le niveau de probabilité varie selon
les classes de risque. Dans presque tous les cas, la sinistralité passée
est un bon indicateur de la sinistralité future.
Mots clés :
Assurance automobile, sinistralité, loi binomiale négative, formule de
Bayes.
Que coûte le bruit en milieu de travail au régime d’indemnisation? Une
perspective québécoise!
par Serge André Girard, Tony Leroux, Jean-Patrice Quesnel, Marilène
Courteau, Michel Picard, Fernand Turcotte et Richard Larocque
L’objet de cette étude est de documenter le coût du bruit intense en
milieu de travail pour l’entreprise, sous l’angle des méfaits du bruit
sur la sécurité du travail. Le nombre d’accidents attribuables (risque
attribuable) au bruit (≥ 90 dBA) et à la perte d’audition acquise en
milieu de travail (≥ 16 dB HL) a été calculé au sein d’un échantillon de
57 732 travailleurs des deux sexes ayant cumulé 45 375 accidents au
cours des 5 années suivant un examen de dépistage audiométrique en
milieu de travail. L’approche utilisée est basée sur les déboursés
versés par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du
Québec (CSST), c’est-à-dire : les frais médicaux, les frais
d’indemnisation et ceux liés à la réadaptation. Le coût moyen d’un
accident est établi à partir des déboursés associés à des accidents
survenus à l’ensemble des travailleurs et travailleuses québécois au
cours de trois années de référence, sans égard à leur exposition au
bruit.
Les analyses ont permis de quantifier le nombre d’accidents attribuables
au bruit ou à la perte d’audition acquise en milieu de travail ou à
l’effet combiné des deux, de calculer le coût moyen d’un accident et, de
là, d’estimer le coût des accidents dus au bruit pour le régime
d’indemnisation. Les résultats permettent d’estimer que les méfaits du
bruit à la sécurité pour l’ensemble des quelque 400 000 travailleurs
québécois exposés au bruit en milieu de travail coûtent au régime
d’indemnisation entre 20 et 27M $ annuellement. Ces sommes qui
s’ajoutent aux déboursés annuels associés à la surdité professionnelle
(8,6M $), permettent d’apprécier à une plus juste valeur le véritable
fardeau financier du bruit en milieu de travail et montrent la
pertinence de considérer la sécurité dans l’évaluation des coûts du
bruit.
Mots clés : Bruit en milieu de travail, surdité
professionnelle, sécurité du travail, coûts pour régime d’indemnisation,
coûts pour l’établissement.
Appétence au risque : intégration au pilotage d’une société d’assurance
par Pierre Thérond et Pierre Valade
La Directive Solvabilité 2 adoptée définitivement en novembre 2009 au
sein de l’Union européenne modifie profondément les règles prudentielles
du secteur de l’assurance. Si le premier pilier exige que les assureurs
disposent d’un niveau de fonds propres qui leurs permettent de ne pas
être en ruine à horizon 1 an avec une probabilité supérieure à 99,5 %,
les assureurs devront, au titre du pilier 2, mettre en œuvre un suivi et
un pilotage permanent de leur exposition aux risques au travers de l’ORSA
(Own-Risk Solvency Assessment). En particulier, les décisions
significatives en termes d’exposition au risque devront être appréciées
au regard de leur impact sur l’exigence de capital.
Aussi il apparaît opportun pour les assureurs de s’organiser et de
mettre en œuvre une gestion en relation avec l’appétence au risque de la
société. Au-delà du seul fait de mesurer l’impact de telle ou telle
décision sur l’exposition au risque et l’exigence de fonds propres
correspondante, il s’agit d’intégrer cette contrainte et de définir les
objectifs de la société pour prendre les décisions optimales.
L’objectif de cet article est de présenter la notion d’appétence au
risque et d’expliquer en quoi son intégration dans le pilotage de la
compagnie constitue un avantage conséquent. Il décrit ensuite les étapes
de sa mise en place au travers de la définition des objectifs, des
contraintes et de leur déclinaison pour les différents propriétaires de
risques.
Mots clés : Solvabilité 2, ORSA, ERM, appétence au risque.
Xynthia : histoire d’une catastrophe prévisible
par Rémi Moreau
Xynthia est le nom d’une dépression météorologique majeure qui a frappé
l’Europe de l’Ouest entre le 26 février et le 1er mars 2010, et plus
particulièrement la France et son littoral, dans la nuit du 28 février,
provoquant 53 décès, et causant des dommages assurables évalués à 1,4
milliard de dollars. Elle est considérée comme une des plus violentes
depuis les tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999.
L’auteur décrit sommairement cette catastrophe et ses effets, en
insistant particulièrement sur les enseignements qu’on peut en tirer,
notamment en ce qui concerne les digues maritimes dont plusieurs n’ont
pu protéger adéquatement plusieurs communes en bord de mer et provoquant
des inondations tuant des dizaines de personnes dans leur sommeil. Il
aborde également l’une des mesures prises par le gouvernement français
en décrétant des « zones noires », qui présentent des risques mortels,
et qui obligeront les propriétaires à abandonner leur maison. Ils seront
alors pleinement indemnisés à concurrence de la valeur réelle établie
avant la tempête, incluant la valeur du terrain.
Global Best Practices in Insurance Claim Cycle
Time & Leakage
par
Shishir Kumar
Les réclamations frauduleuses en assurance génèrent des pertes
financières énormes. Pour contrer ce fléau grandissant, les assureurs
ont adopté des bonnes pratiques en matière de réclamations modifiant
substantiellement leur manière d’opérer. Cependant, ils sont encore
hésitants dans la mesure où leur investissement technologique doit
reposer sur une gestion financière prudente.
Cet
article recouvre les meilleures pratiques mises en œuvre par divers
assureurs durant la période entre 2003 et 2007. Il constate que la
plupart des innovations technologiques en matière de réclamation ont été
faites dans la branche d’assurance biens et responsabilités, et
développées en grande majorité par les assureurs américains et
britanniques. Globalement, la focalisation s’est faite, en matière de
réclamations, sur le plan administratif et informatique. Le chef de file
à cet égard est la compagnie Aviva qui a su adopter des technologies
radicalement innovatrices.
La réforme de
l’assurance santé américaine
par Rémi Moreau
L’auteur décrit la nouvelle réforme sur l’assurance santé aux
États-Unis, complètement remaniée au coût de 2,5 trilliards de dollars
après de multiples tentatives à cet effet depuis quatre décennies. Après
une bataille législative acharnée depuis novembre 2009 jusqu’en mars
2010 entre les Démocrates et les Républicains du Sénat et de la Chambre
des représentants, le Président a officiellement promulgué une réforme
qui vise à procurer une couverture d’assurance maladie à 32 millions
d’Américains qui n’en disposent pas à l’heure actuelle et qui interdit
certaines pratiques d’assurance visant à refuser d’assurer des personnes
en raison de leur état de santé.
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