ARTICLES GÉNÉRAUX

LA PLUS GRANDE CATASTROPHE DANS L’HISTOIRE DE L’ASSURANCE
par Rémi Moreau

AVIATION INSURANCE AND RISK MANAGEMENT
by Philippe Fortin and Louis Haeck

INSURABILITY OF PUNITIVE DAMAGES – A LEGAL PERSPECTIVE
by Michael D. Hultquist

ARTICLES ÉVALUÉS

APPARIEMENT DE L’ACTIF ET DU PASSIF D’UN ASSUREUR VIE PAR L’UTILISATION DE PRODUITS DÉRIVÉS
par Nathalie Laporte

DÉRÉGLEMENTATION DES BONUS-MALUS EN ASSURANCE AUTOMOBILE ET INCITATIONS À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE: LE CAS DE LA FRANCE
par Nathalie Fombaron

UN MODÈLE DE TARIFICATION OPTIMAL POUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE DANS LE CADRE D’UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ: APPLICATION À LA TUNISIE
par Olfa N. Ghali
 

Chroniques

COMPTE RENDU DE COLLOQUE
par Rémi Moreau

CHRONIQUE DES CHAIRES EN GESTION DES RISQUES ET ASSURANCES
par Gilles Bernier

FAITS D’ACTUALITÉ
par Rémi Moreau

CHRONIQUE ACTUARIELLE
par divers collaborateurs du Groupe-conseil Aon

LA PAGE DE L’INTERNAUTE
 
L’Association de Genève
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PLUS GRANDE CATASTROPHE DANS L’HISTOIRE DE L’ASSURANCE
par Rémi Moreau

La tragédie du 11 septembre 2001, dès potron-minet, dans le ciel de New York, de Washington et de la Pennsylvanie, est sans commune mesure, tant par le nombre de morts et de personnes qui ont souffert du crash intentionnel des avions kamikazes, que par l’ampleur des dégâts matériels et économiques, notamment par l’effondrement des deux tours jumelles et des nombreux édifices avoisinants qui furent également détruits ou endommagés. C’est la plus grande catastrophe dans l’histoire de l’assurance et dans l’histoire américaine. Deux mois plus tard, l’auteur tente de faire le point sur les assureurs et réassureurs engagés dans ce méga sinistre et les montants impliqués dans toutes les branches d’assurance : assurance de personnes, accidents du travail, assurance des biens et pertes d’exploitation, assurance aviation et assurance automobile.

Un tel événement n’est pas sans être porteur d’enseignements, dont la nécessité de réexaminer en profondeur les principes d’assurance et de réassurance à la base de la souscription, de la tarification et de la rédaction des grands risques, de revoir aussi les couvertures contre certains risques spéciaux, tels les risques politiques ou terroristes, par des mécanismes traditionnels, financiers ou pools d’assurance.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIATION INSURANCE AND RISK MANAGEMENT
by Philippe Fortin and Louis Haeck

Cet article est le fruit d’une collaboration étroite entre deux auteurs, l’une sous une perspective académique, l’autre pragmatique, en ce qui concerne l’industrie de l’aviation en 2001. Dans la première partie, l’article met en relief les aspects juridiques du droit aérien. Dans la seconde, l’article présente les nouvelles réalités du marché de l’assurance aviation depuis la tragédie survenue aux États-Unis. Les auteurs encouragent le lecteur à visiter le site web de IATA à l’adresse www.iata.org pour obtenir de plus amples renseignements sur ces attaques terroristes et pour savoir comment IATA peut contribuer à rehausser mondialement la sécurité aérienne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSURABILITY OF PUNITIVE DAMAGES – A LEGAL PERSPECTIVE
by Michael D. Hultquist

L’assurabilité des dommages punitifs fait l’objet ici d’une étude intéressante de l’auteur, sur un arrière-plan légal, de marketing et de souscription aux États-Unis, qui varie d’un État à l’autre. Tout comme les risques de responsabilité, les assureurs peuvent identifier les industries ciblées par ce risque et développer des modèles statistiques sur le risque de dommages punitifs.

L’auteur passe en revue la législation régissant les dommages punitifs et il analyse les variations applicables en déterminant quelle loi est susceptible de gouverner une dispute éventuelle sur l’assurabilité du risque de dommage punitif. Il ne manque pas de faire quelques suggestions non seulement aux assureurs mais aussi aux compagnies intéressées à souscrire une garantie à cet égard.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPARIEMENT DE L’ACTIF ET DU PASSIF D’UN ASSUREUR VIE PAR L’UTILISATION DE PRODUITS DÉRIVÉS
par Nathalie Laporte

Un des principaux risques supportés par les assureurs est celui de la variation des taux d’intérêt. La théorie financière affirme que l’utilisation de produits dérivés devrait permettre de couvrir à meilleur coût ce risque comparativement aux obligations traditionnellement utilisées à cette fin. Cet article compare donc l’appariement des durées de la ligne d’affaires principale d’un important assureur vie canadien à l’aide de contrats à terme contre l’appariement traditionnel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉRÉGLEMENTATION DES BONUS-MALUS EN ASSURANCE AUTOMOBILE ET INCITATIONS À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE: LE CAS DE LA FRANCE
par Nathalie Fombaron

Cet article a pour objet de cerner les effets sur la sécurité routière de l’abandon du dispositif réglementaire français de bonus-malus. Il est montré qu’une déréglementation peut nuire à la sécurité routière car elle remet en cause la capacité des assureurs de s’engager à long terme sur le profil des primes, réduit la mobilité des assurés et fragilise le partage optimal entre assureurs des informations sur leurs assurés.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN MODÈLE DE TARIFICATION OPTIMAL POUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE DANS LE CADRE D’UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ: APPLICATION À LA TUNISIE
par Olfa N. Ghali

L’objet de cet article est d’analyser le système de tarification de l’assurance automobile tunisien à l’aide d’un modèle de tarification optimal. Pour ce faire, nous utilisons un modèle de tarification basé sur les caractéristiques des individus et leur nombre d’accidents passés (Lemaire 1995, Dionne et Vanasse, 1992). Notre base de données, qui s’étale sur cinq ans (1990-1995) et contient 46 337 observations, nous a permis d’estimer, à partir de données annuelles et à l’aide des modèles de comptage (Poisson et binomiale négative), l’importance relative des facteurs qui expliquent le nombre d’accidents durant une période et de construire des tables bonus-malus optimales. Nous arrivons à la conclusion que d’autres variables que la puissance et l’usage des véhicules (qui sont utilisées comme seuls critères de tarification dans la régime actuel) sont significatives pour expliquer le nombre d’accidents (région de résidence de l’assuré, les garanties auxquelles il souscrit, la marque et l’âge de l’automobile) et que, par ailleurs, la table bonus-malus adoptée par le ministère des Finances n’est pas optimale.