La revue Assurances et gestion des risques prend un nouveau tournant

ARTICLES ACADÉMIQUES

The Impact of Health Care Cost Increases on Fraud and Economic Waste
Martin Boyer and Pierre-Thomas Léger

Diverses alternatives pour déterminer les facteurs significatifs de la fréquence d’accidents dans l’assurance automobile
María Del Carmen Melgar Hiraldo, José Antonio Ordaz Sanz et Flor María Guerrero Casas

L’introduction d’un stimulus dissuasif pour contrer la majoration excessive des réclamations à l’assurance : prévention de la délinquance ou règlement différentiel?
Jean-Luc Bacher et Étienne Blais

Articles PROFESSIONNELS

Lessons Learned in Dealing with Large-Scaled Disasters
Daniel Hutchison

L’analyse de risque dans les décisions financières (partie 2)
Jean-Pierre Frénois

Le tsunami meurtrier du 26 décembre 2004
Rémi Moreau

Faits d’actualité
sous la responsabilité de Rémi Moreau

1. Un fonds de 850 millions de dollars créé par MMC
2. Metlife met la main sur Travelers Life and Annuity Co. et deviant le premier assureur vie américain 
3. Équitas, le réassureur du Lloyd’s, dans une position financière délicate
4. Le régime public d’assurance médicaments du Québec
5. La prévision des grands sinistres demeure difficile
6. Les catastrophes naturelles en 2004 : une année record
7. Les indemnités versées aux victimes du 11 septembre 2001 s’élèvent à 38 milliards de dollars US
8. Les coûts des réclamations liées à l’amiante sur le marché d’assurance de Londres ont été estimés à 37 milliards de dollars
9. Vers un fonds des victimes d’amiante aux États-Unis
10. Les capacités liées à la sous-cription du marché du Lloyd’s de Londres chuteraient de 9 % en 2005
11. Deux grands marchés mondiaux d’assurance : le marché de Londres et le marché de Chine
12. Réchauffement climatique : une bombe à retardement pour l’industrie de l’assurance

La page de l’internaute
ING CANADA

The Impact of Health Care Cost Increases on Fraud and Economic Waste
Martin Boyer and Pierre-Thomas Léger

Nous étudions l’impact d’une augmentation du coût des soins de santé et de l’infla-tion en général sur le contrat optimal d’assurance médicale et sur le gaspillage. Nous situons notre modèle dans une économie où les agents-consommateurs possèdent une information privilégiée et où le principal-assureur doit encourrir des coûts d’audit pour vérifier l’information des agents. Nous montrons ainsi que les agents seront plus que pleinement assurés. De plus, une augmentation du coût des soins de santé réduit la probabilité que les agents demandent des soins de santé injustifés. En conséquence, le gaspillage associé aux audits onéreux diminue. Nous montrons finalement qu’une augmentation dans le coût de la vie en général (que nous mesurons au moyen par le revenu perdu à cause de la maladie) réduit également le gaspillage associé aux audits, mais dans une mesure moindre qu’une augmentation dans le coût des soins de santé.

Mots clés: Fraude médicale, information asymétrique, théorie des contrats.

Diverses alternatives pour déterminer les facteurs significatifs de la fréquence d’accidents dans l’assurance automobile
María Del Carmen Melgar Hiraldo, José Antonio Ordaz Sanz et Flor María Guerrero Casas

Les accidents de circulation sont un des plus graves problèmes que l’on trouve actuellement dans les pays industrialisés. Le but de cet article est d’analyser les éléments qui contribuent à expliquer le nombre d’accidents de ce genre. Cette question est très utile pour le secteur de l’assurance automobile.

La littérature spécialisée signale que les modèles de comptage sont les plus utilisés dans cet important domaine de l’industrie de l’assurance. Traditionnellement, la régression de Poisson et le modèle binomial négatif ont été les méthodes employées le plus fréquemment. Cependant, les modèles à expansion de zéros pourraient être plus appropriés pour expliquer les processus sous-jacents aux distributions d’accidents automobiles.

Dans cette étude, nous utilisons une base de données fournie par une compagnie d’assurance privée espagnole. Après avoir fait une analyse descriptive complète de ces données, nous comparerons les résultats que l’on obtient de l’application des trois types de modèles de comptage développés dans le papier. Finalement, nous discuterons des différences en soulignant les avantages généraux des modèles à expansion de zéros. Néanmoins, les résultats sont qualitativement très ressemblants, et ils suggèrent en plus l’existence de problèmes d’aléa moral et d’antisélection dans le marché de l’assurance automobile.

Mots clés : Assurance automobile, taux de sinistralité, modèles de comptage.

L’introduction d’un stimulus dissuasif pour contrer la majoration excessive des réclamations à l’assurance : prévention de la délinquance ou règlement différentiel?
Jean-Luc Bacher et Étienne Blais

Cet article vise à évaluer l’impact d’un stimulus dissuasif sur la propension des assurés à majorer leurs réclamations. Notre recherche, suivant en cela un design quasi expérimental, prévoit l’envoi d’une lettre aux fins d’augmenter, chez les assurés en position de faire une réclamation des suites d’un vol résidentiel, leurs perceptions des risques de la majoration. Les résultats démontrent que les assurés appartenant au groupe contrôle demandent un montant plus élevé, mais la différence n’est pas significative. Les résultats indiquent plutôt que les régleurs pratiquent un règlement différentiel et que les différences seraient fonction du groupe auquel appartient l’assuré, du montant réclamé par lui et des doutes que peuvent avoir les régleurs quant à la justesse de la réclamation.

Mots clés : fraude à l’assurance, dissuasion, approche expérimentale, montant réclamé.

Lessons Learned in Dealing with Large-Scaled Disasters
Daniel Hutchison

De nombreux pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont été sévèrement affectés par les catastrophes des dernières années. Les coûts liés à ces événements ont été considérables, tant sur les plans humanitaire qu’économique et les répercussions financières qui s’ensuivirent à l’échelle mondiale sont devenues une source récurrente de préoccupation.

Vu la nature multidisciplinaire de ses activités et ses liens avec plusieurs gouvernements et vu son expérience en matière de gestion des risques catastrophiques, l’OCDE est bien placée pour analyser l’impact des risques majeurs sur les sociétés et les économies et pour identifier les pratiques optimales dans les phases de reconstruction. Dans ce cadre, un programme spécial de l’OCDE (International Futures Programme) comprend une équipe de spécialistes provenant de huit directorats de l’OCDE ainsi qu’une équipe de spécialistes turques qui ont formulé des réflexions présentées au chapitre 3 du rapport ci-dessous.

Ce rapport, préparé entre les mois de mai et de juillet 2003, analyse les impacts économiques et sociaux des récents désastres majeurs et apporte des premiers enseignements sur la surveillance et la gestion des désastres dans le futur. Il vise essentiellement à restaurer la confiance et la sécurité dans les moments qui suivent l’arrivée des catastrophes. Les grands désastres sont très diversifiés, tel l’accident nucléaire de Tchernobyl, les tremblements de terre de Kobé et de Marmara, l’ouragan Andrew et les attaques terroristes du 11 septembre 2001 à New York et Washington. Ils ont en commun des impacts importants sur les concentrations de personnes, de biens et d’activités. Ils interrompent brutalement de nombreux systèmes publics essentiels, tels l’énergie, les transports et les communications. Leurs effets vont au-delà des seules régions directement touchées et génèrent des larges courants d’anxiété et d’angoisse. Dans certains cas, des manifestations publiques sont empreintes de méfiance envers les gouvernements et sur leur capacité de protéger adéquatement les citoyens.

L’analyse de risque dans les décisions financières (partie 2)
Jean-Pierre Frénois

 La première partie de ce texte proposait une méthode systématique d’analyse du risque dans les décisions financières et mettait l’accent sur la formulation du problème et la conception d’un modèle de simulation. Dans cette deuxième partie, nous nous attachons à l’analyse et à l’interprétation des résultats obtenus : représentation graphique, classement du risque des projets par utilisation de la notion de dominance stochastique, analyses de sensibilité, conséquences de la corrélation entre variables exogènes, proposition d’une méthode de détermination simultanée du taux d’actualisation et de la distribution de probabilité de la valeur actuelle nette du projet.

Mots clés: analyse de risque, simulation, méthode de Monte-Carlo, dominance stochastique, corrélation, valeur actuelle nette.

Le tsunami meurtrier du 26 décembre 2004
Rémi Moreau

L’auteur décrit l’ampleur des tsunamis qui ont dévasté partiellement de nombreux pays en Asie du Sud-Est, le 26 décembre 2004, principalement l’Indonésie, le Sri Lanka, l’Inde et la Thaïlande, tuant 300 000 personnes, la plus grande catastrophe humaine de tous les temps, et dont l’ampleur est encore difficile à comprendre. Les premières pensées vont d’abord aux victimes de cette énorme tragédie.

Puis, il décrit la contribution financière généreusement apportée dans le monde entier par les gouvernements, les entreprises et les organisations humanitaires dans la foulée de ce drame, incluant l’aide et le support de l’ONU, notamment sur le plan financier et médical.

Bien que le bilan des coûts économiques n’était pas encore finalisé, les premières estimations de l’industrie de l’assurance ont situé l’ensemble des pertes assurées entre 5 et 10 milliards de dollars. Les dégâts assurés ne seraient pas très élevés par rapport à l’ensemble des pertes économiques, vu la faible pénétration de l’assurance dans les zones sinistrées.

Enfin, il tire certains enseignements initialement dégagés par l’ONU et plusieurs pays qui ont un rôle majeur à jouer sur le plan de la prévention, afin de mieux prévenir les futures catastrophes de cette nature et mieux financer les opérations de secours et de reconstruction.